PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVIVFNDF
Дох-ть с нач. г.5.10%3.96%
Дох-ть за 1 год15.43%13.41%
Дох-ть за 3 года3.96%4.44%
Коэф-т Шарпа1.231.08
Коэф-т Сортино1.721.51
Коэф-т Омега1.211.19
Коэф-т Кальмара2.131.77
Коэф-т Мартина6.935.80
Индекс Язвы2.31%2.39%
Дневная вол-ть13.06%12.90%
Макс. просадка-27.69%-40.14%
Текущая просадка-6.18%-7.85%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AVIV и FNDF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и FNDF

С начала года, AVIV показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 3.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-3.16%
AVIV
FNDF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и FNDF

И AVIV, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.93
FNDF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.80

Сравнение коэффициента Шарпа AVIV и FNDF

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
1.08
AVIV
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и FNDF

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FNDF в 3.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.67%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.13%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и FNDF

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.18%
-7.85%
AVIV
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и FNDF

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 4.00%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
4.23%
AVIV
FNDF