PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVIV tracks the MSCI World ex-U.S. Value Index while FNDF tracks the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.17%/yr vs 24.10%/yr for FNDF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и FNDF

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%1.73%

Correlation

The correlation between AVIV and FNDF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.97

The correlation between AVIV and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и FNDF

Секторы
AVIV
FNDF

Финансовые услуги

27.5%
16.7%

Промышленность

17.3%
15.9%

Энергетика

14.2%
12.3%

Сырьевые материалы

12.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Здравоохранение

4.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.9%

Технологии

3.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.9%

Коммунальные услуги

1.1%
3.8%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
FNDF
16.7%

Промышленность

AVIV
17.3%
FNDF
15.9%

Энергетика

AVIV
14.2%
FNDF
12.3%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
FNDF
11.3%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
FNDF
10.7%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
FNDF
5.5%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
FNDF
4.9%

Технологии

AVIV
3.5%
FNDF
11.1%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
FNDF
6.9%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
FNDF
3.8%

Недвижимость

AVIV
1.0%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSXAVIV с KBWB
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Доходность на риск

AVIV vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.99

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.89

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.24

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

16.19

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.99

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.54

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AVIV и FNDF

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-40.14%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.60%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-13.89%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.67%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.64%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.77%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и FNDF

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 4.33%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.26%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.53%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.06%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.18%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.67%

-0.79%

Сравнение комиссий AVIV и FNDF

И AVIV, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и FNDF

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVIV and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs FNDF's -40.14%.

On 3-year performance, FNDF leads with 24.10% vs 22.17% for AVIV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDF has performed better with a 24.10% return vs 22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV and FNDF have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.82% for AVIV.

AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index, while FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор