PortfoliosLab logo
Сравнение AVIV с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIV и FNDF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVIV и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.14%
28.23%
AVIV
FNDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.76

FNDF:

0.61

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.15

FNDF:

0.96

Коэф-т Омега

AVIV:

1.16

FNDF:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVIV:

0.93

FNDF:

0.75

Коэф-т Мартина

AVIV:

3.48

FNDF:

2.21

Индекс Язвы

AVIV:

3.79%

FNDF:

4.71%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.30%

FNDF:

17.20%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

AVIV:

-0.99%

FNDF:

-1.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIV показывает доходность 11.68%, а FNDF немного ниже – 11.14%.


AVIV

С начала года

11.68%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

8.29%

1 год

12.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNDF

С начала года

11.14%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

6.03%

1 год

9.85%

5 лет

15.31%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и FNDF

И AVIV, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVIV: 0.25%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и FNDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVIV: 0.76
FNDF: 0.61
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVIV: 1.15
FNDF: 0.96
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVIV: 1.16
FNDF: 1.13
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVIV: 0.93
FNDF: 0.75
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVIV: 3.48
FNDF: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.61
AVIV
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и FNDF

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FNDF в 3.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.10%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.61%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и FNDF

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-1.44%
AVIV
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и FNDF

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 11.63% и 11.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
11.46%
AVIV
FNDF