Сравнение ROBO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ROBO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROBO или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.98% против 13.12% соответственно.
ROBO
-3.14%
-1.19%
-2.73%
10.09%
6.40%
7.98%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| ROBO | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 5.62% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 12.20% |
| Макс. просадка | -43.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | -22.89% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBO и VOO
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ROBO и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROBO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и VOO
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% | 0.28% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и VOO
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и VOO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.