PortfoliosLab logo
Сравнение ROBO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROBO и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROBO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.11%
287.48%
ROBO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROBO:

-0.25

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

ROBO:

-0.19

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

ROBO:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROBO:

-0.16

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

ROBO:

-0.81

VOO:

2.28

Индекс Язвы

ROBO:

7.86%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

ROBO:

25.04%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ROBO:

-43.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ROBO:

-29.25%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.13% соответственно.


ROBO

С начала года

-9.97%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-9.06%

1 год

-6.88%

5 лет

5.20%

10 лет

6.91%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROBO и VOO

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBO: 0.95%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROBO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROBO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROBO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROBO: -0.25
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино ROBO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROBO: -0.19
VOO: 0.89
Коэффициент Омега ROBO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROBO: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ROBO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROBO: -0.16
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина ROBO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROBO: -0.81
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.55
ROBO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и VOO

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.61%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и VOO

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.25%
-9.85%
ROBO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и VOO

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
13.96%
ROBO
VOO