Сравнение ROBO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ROBO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROBO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 1.20% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.36% против 14.14% соответственно.
ROBO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 11.36%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBO и VOO
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ROBO vs. VOO — Ранг доходности на риск
ROBO
VOO
Сравнение ROBO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.53 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.55 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 7.31 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ROBO и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и VOO
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.42% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и VOO
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROBO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -33.99% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -11.98% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -24.52% | -19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -33.99% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -5.55% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -3.72% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.55% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и VOO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROBO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 5.34% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 9.47% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 18.11% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 16.82% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 17.99% | +4.95% |