PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBO с UBOT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT).

ROBO и UBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBO и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		-1.27%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-23.17%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-18.74%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -18.74%.

ROBO

1 день
4.04%
1 месяц
-12.73%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
4.82%
1 год
33.43%
3 года*
8.10%
5 лет*
1.33%
10 лет*
11.09%

UBOT

1 день
7.63%
1 месяц
-28.67%
С начала года
-18.74%
6 месяцев
-16.73%
1 год
19.96%
3 года*
6.00%
5 лет*
-12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с AIQUBOT с ENTRUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQUBOT с IUIT.L

Сравнение комиссий ROBO и UBOT

ROBO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Доходность на риск

ROBO vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOUBOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.37

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.92

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.44

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

1.51

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.37

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.12

+0.52

Корреляция

Корреляция между ROBO и UBOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и UBOT

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности UBOT в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.43%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.15%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и UBOT

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и UBOT.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBOUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-86.01%

+42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-35.90%

+18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-82.90%

+39.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-60.65%

+46.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-49.56%

+36.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

10.56%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и UBOT

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 10.09%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBOUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

17.50%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

35.12%

-17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

54.88%

-28.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

52.48%

-29.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

63.60%

-40.66%