PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с IGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Technology-Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROBO returned 13.65%/yr vs 16.89%/yr for IGV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 13.65% против 16.89% соответственно.

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between ROBO and IGV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.72

Over the past year, the correlation between ROBO and IGV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROBO и IGV

Секторы
ROBO
IGV

Промышленность

46.8%
0.2%

Технологии

41.9%
89.2%

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
0.3%

Финансовые услуги

2.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
46.8%
IGV
0.2%

Технологии

ROBO
41.9%
IGV
89.2%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
IGV

-

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
IGV
0.3%

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
IGV
1.8%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
IGV

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
IGV
8.6%

Сырьевые материалы

ROBO

-

IGV

-

Энергетика

ROBO

-

IGV

-

Недвижимость

ROBO

-

IGV

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

ROBO vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-0.17

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
-0.04

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.99

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

-0.13

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

-0.27

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.17

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ROBO и IGV

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-63.45%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-36.61%

+19.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-36.61%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-45.85%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-45.85%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-14.93%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-14.44%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

17.22%

-12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и IGV

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 7.64%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

11.63%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

24.39%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

27.61%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

27.86%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

26.35%

-3.19%

Сравнение комиссий ROBO и IGV

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и IGV

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and IGV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.63%) compared to ROBO (7.64%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.89% vs 13.65% for ROBO. On fees, IGV is cheaper at 0.46% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.89% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for IGV.

ROBO is categorized as Robotics, while IGV is Technology Equities. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while IGV tracks S&P North American Technology-Software Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.46% for IGV.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор