PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBO с IGV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

ROBO и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBO и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		-1.27%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.26%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.26%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.82% соответственно.

ROBO

1 день
4.04%
1 месяц
-12.73%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
4.82%
1 год
33.43%
3 года*
8.10%
5 лет*
1.33%
10 лет*
11.09%

IGV

1 день
3.13%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-30.40%
1 год
-10.05%
3 года*
9.52%
5 лет*
2.75%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO

Сравнение комиссий ROBO и IGV

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Доходность на риск

ROBO vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOIGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.35

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.32

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.31

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

-0.81

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.35

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между ROBO и IGV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и IGV

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.43%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и IGV

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и IGV.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBOIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-63.45%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-34.72%

+17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-45.85%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-45.85%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-32.04%

+18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-14.37%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

13.51%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и IGV

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBOIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

8.65%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

19.69%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

28.43%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

27.10%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.89%

-2.95%