Сравнение ROBO с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
ROBO и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ROBO и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROBO и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | -1.27% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 18.63% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.33%.
ROBO
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 11.09%
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBO и CEFS
ROBO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
ROBO vs. CEFS — Ранг доходности на риск
ROBO
CEFS
Сравнение ROBO c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.54 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.43 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.94 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.90 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ROBO и CEFS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и CEFS
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CEFS в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.43% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и CEFS
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROBO | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -38.99% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -9.80% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -16.85% | -26.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -3.75% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -3.73% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.02% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и CEFS
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROBO | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 4.75% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 7.46% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 13.15% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 12.99% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 15.38% | +7.56% |