PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с XCEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).

ROAM и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		6.39%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROAM показывает доходность 6.43%, а XCEM немного ниже – 6.39%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 7.63% против 9.91% соответственно.

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%

XCEM

1 день
4.05%
1 месяц
-10.45%
С начала года
6.39%
6 месяцев
16.19%
1 год
42.93%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с VWOXCEM с KEMXXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF

Сравнение комиссий ROAM и XCEM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Доходность на риск

ROAM vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.14

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.82

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.94

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

12.34

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между ROAM и XCEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и XCEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности XCEM в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		3.06%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и XCEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и XCEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-41.24%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-14.46%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-29.67%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-41.24%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-10.99%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-8.70%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.45%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и XCEM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 7.59%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

11.44%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

15.58%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

20.20%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.15%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

19.53%

-1.70%