PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROAM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с SCHE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROAM returned 8.60%/yr vs 7.89%/yr for SCHE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции ROAM превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.89% соответственно.

ROAM

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.64%
6 месяцев
13.58%
С начала года
19.49%
1 год
34.03%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.60%

SCHE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
4.64%
С начала года
9.78%
1 год
20.72%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		19.49%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		9.78%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between ROAM and SCHE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.86

The correlation between ROAM and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и SCHE

Секторы
ROAM
SCHE

Технологии

41.7%
33.7%

Финансовые услуги

19.5%
20.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
7.1%

Промышленность

6.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.4%

Энергетика

4.2%
4.4%

Сырьевые материалы

3.6%
7.5%

Здравоохранение

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Недвижимость

1.4%
1.6%

Технологии

ROAM
41.7%
SCHE
33.7%

Финансовые услуги

ROAM
19.5%
SCHE
20.0%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.2%
SCHE
7.1%

Промышленность

ROAM
6.1%
SCHE
6.7%

Потребительский циклический сектор

ROAM
5.9%
SCHE
9.6%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.6%
SCHE
3.4%

Энергетика

ROAM
4.2%
SCHE
4.4%

Сырьевые материалы

ROAM
3.6%
SCHE
7.5%

Здравоохранение

ROAM
3.2%
SCHE
3.2%

Коммунальные услуги

ROAM
2.5%
SCHE
2.8%

Недвижимость

ROAM
1.4%
SCHE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с EDIVROAM с FXAIX
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM

Доходность на риск

ROAM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROAMSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.18

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.68

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.84

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

6.29

+4.66

ROAM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROAM и SCHE

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-36.20%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.29%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-17.08%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-31.38%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-36.20%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-3.45%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-12.53%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.30%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и SCHE

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.83%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

15.22%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.63%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.91%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

19.41%

-1.51%

Сравнение комиссий ROAM и SCHE

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и SCHE

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SCHE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.45%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.65%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and SCHE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.31%) compared to SCHE (5.83%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, ROAM leads with 8.60% vs 7.89% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROAM has performed better with a 8.60% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

SCHE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.45% for ROAM.

ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Hartford and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.11% for SCHE.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор