PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

ROAM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.58%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROAM имеют среднегодовую доходность 7.64%, а акции SCHE немного впереди с 7.71%.

ROAM

1 день
0.14%
1 месяц
-5.86%
С начала года
6.58%
6 месяцев
12.79%
1 год
36.13%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий ROAM и SCHE

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

ROAM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.25

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.78

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.92

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

7.21

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.25

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.21

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.08

Корреляция

Корреляция между ROAM и SCHE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и SCHE

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и SCHE

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-36.20%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.14%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.77%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-36.20%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-8.15%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-12.71%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.23%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и SCHE

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.50%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.69%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.64%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.23%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.51%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

19.42%

-1.59%