PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с RODM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

ROAM и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		6.61%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROAM показывает доходность 6.43%, а RODM немного выше – 6.61%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.73% соответственно.

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%

RODM

1 день
2.34%
1 месяц
-4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
12.52%
1 год
31.42%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий ROAM и RODM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

ROAM vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.36

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.08

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.29

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

15.59

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.20

Корреляция

Корреляция между ROAM и RODM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и RODM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности RODM в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.92%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и RODM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-35.98%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.40%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.85%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-35.98%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-4.11%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-6.47%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.98%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и RODM

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.36%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.91%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

13.37%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.42%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

15.21%

+2.62%