PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с PIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROAM returned 9.87%/yr vs 10.15%/yr for PIE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROAM имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции PIE немного впереди с 10.15%.

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between ROAM and PIE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.76

The correlation between ROAM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и PIE

Секторы
ROAM
PIE

Технологии

39.4%
47.0%

Финансовые услуги

19.3%
14.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.4%

Промышленность

5.6%
16.8%

Энергетика

5.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.4%

Сырьевые материалы

4.1%
3.2%

Здравоохранение

3.3%
5.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.3%
3.6%

Технологии

ROAM
39.4%
PIE
47.0%

Финансовые услуги

ROAM
19.3%
PIE
14.4%

Потребительский циклический сектор

ROAM
7.6%
PIE
1.3%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.0%
PIE
1.4%

Промышленность

ROAM
5.6%
PIE
16.8%

Энергетика

ROAM
5.3%
PIE
5.4%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.8%
PIE
0.4%

Сырьевые материалы

ROAM
4.1%
PIE
3.2%

Здравоохранение

ROAM
3.3%
PIE
5.1%

Коммунальные услуги

ROAM
2.3%
PIE
1.3%

Недвижимость

ROAM
1.3%
PIE
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

ROAM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
3.24

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.88

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.55

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

7.18

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

23.52

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

3.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.12

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ROAM и PIE

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-72.98%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.87%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-28.69%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-40.32%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-40.32%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.17%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-26.08%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.01%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и PIE

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.41%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

9.00%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

17.77%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

21.91%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

20.23%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

21.35%

-3.48%

Сравнение комиссий ROAM и PIE

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и PIE

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and PIE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (9.00%) compared to ROAM (6.41%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.15% vs 9.87% for ROAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.15% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.70% for PIE.

ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.90% for PIE.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор