PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с UNH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или UNH.

Корреляция

Корреляция между ROAD и UNH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROAD и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
570.74%
99.67%
ROAD
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.21

UNH:

-0.33

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.87

UNH:

-0.18

Коэф-т Омега

ROAD:

1.23

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

ROAD:

1.81

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

ROAD:

4.17

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

ROAD:

14.59%

UNH:

11.60%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.31%

UNH:

37.26%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ROAD:

-20.32%

UNH:

-31.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.31B

UNH:

$389.54B

EPS

ROAD:

$1.07

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

ROAD:

72.13

UNH:

17.92

Коэффициент P/S

ROAD:

2.17

UNH:

0.95

Коэффициент P/B

ROAD:

5.32

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -15.77%.

ROAD

С начала года

-8.25%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.66%

1 год

59.26%

5 лет

36.63%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-15.77%

1 месяц

-17.37%

6 месяцев

-23.74%

1 год

-11.55%

5 лет

9.44%

10 лет

15.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROAD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROAD: 1.21
UNH: -0.33
Коэффициент Сортино ROAD, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROAD: 1.87
UNH: -0.18
Коэффициент Омега ROAD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROAD: 1.23
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара ROAD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROAD: 1.81
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина ROAD, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROAD: 4.17
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.33
ROAD
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и UNH

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		1.98%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и UNH

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.32%
-31.60%
ROAD
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и UNH

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 20.66%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.09%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
28.09%
ROAD
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию