Сравнение ELF с UNH
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, ELF returned 23.92%/yr vs 1.95%/yr for UNH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 29.99%.
ELF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- -16.47%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.38%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 26.60%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам ELF и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -2.04% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 29.99% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between ELF and UNH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ELF:
$4.39B
UNH:
$384.49B
ELF:
$0.44
UNH:
$13.23
ELF:
169.57
UNH:
32.01
ELF:
2.73
UNH:
0.86
ELF:
3.95
UNH:
3.71
ELF:
$1.64B
UNH:
$449.71B
ELF:
$1.16B
UNH:
$84.55B
ELF:
$185.47M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. UNH — Ранг доходности на риск
ELF
UNH
Сравнение ELF c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.69 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 4.01 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и UNH
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -74.37% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -28.96% | -37.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -61.39% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -61.39% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.83% | -29.41% | -36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -14.81% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.54% | 12.16% | +30.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и UNH
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 7.45% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 31.05% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.37% | 39.53% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 32.01% | +25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.27% | 30.26% | +25.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и UNH
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.11% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и UNH
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and UNH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.85%) compared to UNH (7.45%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор