PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELF с UNH

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или UNH.

Корреляция

Корреляция между ELF и UNH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELF и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.75%
236.96%
ELF
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.94

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.56

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

ELF:

0.81

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.85

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.44

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

ELF:

45.47%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

ELF:

69.43%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ELF:

-71.95%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$3.42B

UNH:

$386.16B

EPS

ELF:

$1.67

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

ELF:

36.32

UNH:

17.77

Коэффициент PEG

ELF:

2.03

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

ELF:

2.63

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

ELF:

4.46

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -51.29%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -16.89%.

ELF

С начала года

-51.29%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-44.60%

1 год

-65.26%

5 лет

41.91%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-19.21%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-13.88%

5 лет

9.14%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELF, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELF: -0.94
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино ELF, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELF: -1.56
UNH: -0.19
Коэффициент Омега ELF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELF: 0.81
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара ELF, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELF: -0.85
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина ELF, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELF: -1.44
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
-0.34
ELF
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и UNH

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ELF и UNH

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.95%
-32.50%
ELF
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и UNH

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 27.70% и 28.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.70%
28.02%
ELF
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию