Сравнение ELF с UNH
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, ELF returned 23.54%/yr vs 1.65%/yr for UNH. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ELF и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 26.73%.
ELF
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.53%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
UNH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 51.61%
- С начала года
- 26.73%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 22.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $215.56M | $195.04M | $230.81M | |
| $1.90B | $2.31B | $2.60B |
Сравнение доходности по годам ELF и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 13.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 26.73% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between ELF and UNH is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ELF:
$5.09B
UNH:
$374.84B
ELF:
$1.00
UNH:
$15.53
ELF:
86.74
UNH:
26.58
ELF:
2.93
UNH:
0.83
ELF:
4.41
UNH:
3.58
ELF:
$1.76B
UNH:
$450.13B
ELF:
$1.31B
UNH:
$101.21B
ELF:
$196.10M
UNH:
$25.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. UNH — Ранг доходности на риск
ELF
UNH
Сравнение ELF c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.39 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.86 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и UNH
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -74.37% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -28.96% | -37.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -61.39% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -61.39% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.38% | -31.18% | -29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.91% | -14.83% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.78% | 11.79% | +31.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и UNH
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 7.11% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.81% | 21.68% | +24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.11% | 37.87% | +30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 32.06% | +25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 30.32% | +24.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и UNH
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и UNH
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.84M при выручке в 479.37M, что соответствует валовой рентабельности в 83.2%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 36.67B при выручке в 112.03B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.44M при выручке в 479.37M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 7.99B при выручке в 112.03B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.60M при выручке в 479.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 5.48B при выручке в 112.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and UNH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.64%) compared to UNH (7.11%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор