PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELF с UNH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или UNH.

Корреляция

Корреляция между ELF и UNH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ELF и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.73

UNH:

-1.00

Коэф-т Сортино

ELF:

-0.89

UNH:

-1.18

Коэф-т Омега

ELF:

0.89

UNH:

0.79

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.66

UNH:

-0.76

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.05

UNH:

-2.74

Индекс Язвы

ELF:

48.36%

UNH:

15.44%

Дневная вол-ть

ELF:

70.39%

UNH:

43.33%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ELF:

-63.62%

UNH:

-52.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$4.47B

UNH:

$264.80B

EPS

ELF:

$1.67

UNH:

$25.43

Коэффициент P/E

ELF:

47.49

UNH:

11.48

Коэффициент PEG

ELF:

2.03

UNH:

0.59

Коэффициент P/S

ELF:

3.44

UNH:

0.65

Коэффициент P/B

ELF:

5.83

UNH:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -36.84%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -42.05%.

ELF

С начала года

-36.84%

1 месяц

50.62%

6 месяцев

-34.64%

1 год

-49.95%

5 лет

39.97%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-42.05%

1 месяц

-35.72%

6 месяцев

-50.31%

1 год

-43.47%

5 лет

1.38%

10 лет

10.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNH равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и UNH

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.88%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ELF и UNH

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и UNH

Текущая волатильность для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) составляет 15.28%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 33.07%. Это указывает на то, что ELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
355.32M
109.58B
(ELF) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELF и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности e.l.f. Beauty, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
71.3%
21.7%
(ELF) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.31M при выручке в 355.32M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.09M при выручке в 355.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 355.32M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.