PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с IPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELF с IPAR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Inter Parfums, Inc. (IPAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или IPAR.

Корреляция

Корреляция между ELF и IPAR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELF и IPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.91%
291.97%
ELF
IPAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.89

IPAR:

-0.43

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.39

IPAR:

-0.40

Коэф-т Омега

ELF:

0.83

IPAR:

0.95

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.81

IPAR:

-0.45

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.38

IPAR:

-1.30

Индекс Язвы

ELF:

45.24%

IPAR:

11.56%

Дневная вол-ть

ELF:

69.42%

IPAR:

35.01%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

IPAR:

-81.82%

Текущая просадка

ELF:

-72.17%

IPAR:

-28.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$3.21B

IPAR:

$3.46B

EPS

ELF:

$1.72

IPAR:

$5.21

Коэффициент P/E

ELF:

33.05

IPAR:

20.66

Коэффициент PEG

ELF:

2.03

IPAR:

2.73

Коэффициент P/S

ELF:

2.46

IPAR:

2.38

Коэффициент P/B

ELF:

4.18

IPAR:

4.64

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

IPAR:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

IPAR:

$724.96M

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

IPAR:

$228.59M

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -51.68%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью -17.91%.

ELF

С начала года

-51.68%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-43.41%

1 год

-65.72%

5 лет

41.72%

10 лет

N/A

IPAR

С начала года

-17.91%

1 месяц

-9.53%

6 месяцев

-10.52%

1 год

-15.74%

5 лет

21.98%

10 лет

15.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и IPAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c IPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELF, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELF: -0.89
IPAR: -0.43
Коэффициент Сортино ELF, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELF: -1.39
IPAR: -0.40
Коэффициент Омега ELF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELF: 0.83
IPAR: 0.95
Коэффициент Кальмара ELF, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELF: -0.81
IPAR: -0.45
Коэффициент Мартина ELF, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELF: -1.38
IPAR: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа IPAR равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и IPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-0.43
ELF
IPAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и IPAR

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAR
Inter Parfums, Inc.		2.84%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ELF и IPAR

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и IPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.17%
-28.85%
ELF
IPAR

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и IPAR

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Inter Parfums, Inc. (IPAR) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.68%
14.17%
ELF
IPAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и IPAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию