Сравнение ELF с IPAR
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and IPAR (Inter Parfums, Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, ELF returned 13.75%/yr vs 5.31%/yr for IPAR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и IPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -31.63%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью 5.02%.
ELF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -31.63%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -54.70%
- 3 года*
- -20.94%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
IPAR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -33.36%
- 3 года*
- -10.26%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам ELF и IPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -31.63% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 5.02% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
Correlation
The correlation between ELF and IPAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.12B
IPAR:
$2.83B
ELF:
$0.44
IPAR:
$6.26
ELF:
117.24
IPAR:
14.10
ELF:
2.62
IPAR:
0.77
ELF:
1.89
IPAR:
1.90
ELF:
2.76
IPAR:
3.21
ELF:
$1.64B
IPAR:
$1.49B
ELF:
$1.16B
IPAR:
$955.88M
ELF:
$185.47M
IPAR:
$291.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. IPAR — Ранг доходности на риск
ELF
IPAR
Сравнение ELF c IPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF | IPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.78 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.14 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -1.16 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ELF и IPAR
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и IPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -81.82% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.42% | -43.01% | -22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.09% | -46.41% | -30.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.09% | -46.51% | -30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.15% | -39.54% | -36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -28.43% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.53% | 29.37% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и IPAR
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Inter Parfums, Inc. (IPAR) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 10.37% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | 19.91% | +22.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.81% | 28.89% | +36.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.13% | 33.41% | +23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.14% | 36.86% | +18.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и IPAR
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.62% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и IPAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и IPAR
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and IPAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.90%) compared to IPAR (10.37%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.09% vs IPAR's -81.82%.
ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и IPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор