PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELF с KNSL

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или KNSL.

Корреляция

Корреляция между ELF и KNSL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ELF и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.98%
1.92%
ELF
KNSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.98

KNSL:

0.16

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.72

KNSL:

0.50

Коэф-т Омега

ELF:

0.79

KNSL:

1.08

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.89

KNSL:

0.18

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.59

KNSL:

0.52

Индекс Язвы

ELF:

42.96%

KNSL:

12.19%

Дневная вол-ть

ELF:

69.49%

KNSL:

39.81%

Макс. просадка

ELF:

-77.00%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

ELF:

-75.33%

KNSL:

-12.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$3.14B

KNSL:

$11.15B

EPS

ELF:

$1.61

KNSL:

$17.79

Цена/прибыль

ELF:

33.41

KNSL:

26.88

PEG коэффициент

ELF:

2.03

KNSL:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

KNSL:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

KNSL:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

KNSL:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -57.16%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 2.86%.

ELF

С начала года

-57.16%

1 месяц

-22.63%

6 месяцев

-49.94%

1 год

-67.83%

5 лет

38.07%

10 лет

N/A

KNSL

С начала года

2.86%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

2.74%

1 год

6.94%

5 лет

33.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELF, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ELF: -0.98
KNSL: 0.16
Коэффициент Сортино ELF, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
ELF: -1.72
KNSL: 0.50
Коэффициент Омега ELF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELF: 0.79
KNSL: 1.08
Коэффициент Кальмара ELF, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ELF: -0.89
KNSL: 0.18
Коэффициент Мартина ELF, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELF: -1.59
KNSL: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.16
ELF
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и KNSL

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM202420232022202120202019201820172016
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.13%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ELF и KNSL

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.33%
-12.61%
ELF
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и KNSL

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.15%
13.90%
ELF
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию