PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с PEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELF с PEN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или PEN.

Корреляция

Корреляция между ELF и PEN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELF и PEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.75%
277.60%
ELF
PEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.94

PEN:

1.14

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.56

PEN:

1.85

Коэф-т Омега

ELF:

0.81

PEN:

1.22

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.85

PEN:

0.87

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.44

PEN:

5.20

Индекс Язвы

ELF:

45.47%

PEN:

8.80%

Дневная вол-ть

ELF:

69.43%

PEN:

40.05%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

PEN:

-62.64%

Текущая просадка

ELF:

-71.95%

PEN:

-12.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$3.42B

PEN:

$11.55B

EPS

ELF:

$1.67

PEN:

$1.07

Коэффициент P/E

ELF:

36.32

PEN:

278.74

Коэффициент PEG

ELF:

2.03

PEN:

-62.27

Коэффициент P/S

ELF:

2.63

PEN:

9.31

Коэффициент P/B

ELF:

4.46

PEN:

9.52

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

PEN:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

PEN:

$787.25M

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

PEN:

$63.79M

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -51.29%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 26.23%.

ELF

С начала года

-51.29%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-44.60%

1 год

-65.26%

5 лет

41.91%

10 лет

N/A

PEN

С начала года

26.23%

1 месяц

8.95%

6 месяцев

46.44%

1 год

45.88%

5 лет

9.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и PEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PEN
Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c PEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELF, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELF: -0.94
PEN: 1.14
Коэффициент Сортино ELF, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELF: -1.56
PEN: 1.85
Коэффициент Омега ELF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELF: 0.81
PEN: 1.22
Коэффициент Кальмара ELF, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELF: -0.85
PEN: 0.87
Коэффициент Мартина ELF, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELF: -1.44
PEN: 5.20

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа PEN равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и PEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
1.14
ELF
PEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и PEN

Ни ELF, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ELF и PEN

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.95%
-12.87%
ELF
PEN

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и PEN

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 13.06%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.70%
13.06%
ELF
PEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и PEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию