PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с PEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELF с PEN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или PEN.

Корреляция

Корреляция между ELF и PEN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ELF и PEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.73

PEN:

1.00

Коэф-т Сортино

ELF:

-0.89

PEN:

1.52

Коэф-т Омега

ELF:

0.89

PEN:

1.18

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.66

PEN:

0.66

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.05

PEN:

4.54

Индекс Язвы

ELF:

48.36%

PEN:

7.59%

Дневная вол-ть

ELF:

70.39%

PEN:

39.71%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

PEN:

-62.64%

Текущая просадка

ELF:

-63.62%

PEN:

-18.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$4.41B

PEN:

$10.66B

EPS

ELF:

$1.67

PEN:

$1.07

Коэффициент P/E

ELF:

46.81

PEN:

257.31

Коэффициент PEG

ELF:

2.03

PEN:

-62.27

Коэффициент P/S

ELF:

3.39

PEN:

8.60

Коэффициент P/B

ELF:

5.75

PEN:

8.79

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

PEN:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

PEN:

$787.25M

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

PEN:

$72.64M

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -36.84%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 18.19%.

ELF

С начала года

-36.84%

1 месяц

58.76%

6 месяцев

-34.64%

1 год

-51.13%

5 лет

42.03%

10 лет

N/A

PEN

С начала года

18.19%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

18.01%

1 год

39.27%

5 лет

10.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и PEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PEN
Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c PEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа PEN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и PEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и PEN

Ни ELF, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ELF и PEN

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и PEN

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и PEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
355.32M
324.14M
(ELF) Общая выручка
(PEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELF и PEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности e.l.f. Beauty, Inc. и Penumbra, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
71.3%
66.6%
(ELF) Валовая рентабельность
(PEN) Валовая рентабельность
ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.31M при выручке в 355.32M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.88M при выручке в 324.14M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.09M при выручке в 355.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.35M при выручке в 324.14M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 355.32M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.22M при выручке в 324.14M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.