Сравнение ELF с PEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN).
Доходность
Сравнение доходности ELF и PEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELF и PEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -18.07% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
PEN Penumbra, Inc. | 5.81% | 30.92% | -5.59% | 13.07% | -22.57% | 64.18% | 6.53% | 34.43% | 29.86% | 47.49% |
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.75B
PEN:
$12.96B
ELF:
$1.76
PEN:
$4.52
ELF:
35.32
PEN:
72.78
ELF:
0.29
PEN:
0.11
ELF:
2.42
PEN:
9.21
ELF:
3.23
PEN:
9.08
ELF:
$1.52B
PEN:
$1.40B
ELF:
$1.07B
PEN:
$942.44M
ELF:
$220.91M
PEN:
$214.72M
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -18.07%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 5.81%.
ELF
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -23.69%
- С начала года
- -18.07%
- 6 месяцев
- -53.92%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- —
PEN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 21.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. PEN — Ранг доходности на риск
ELF
PEN
Сравнение ELF c PEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF | PEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.58 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.33 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.93 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.99 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.58 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ELF и PEN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и PEN
Ни ELF, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ELF и PEN
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и PEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELF | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -62.64% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.54% | -24.76% | -34.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.09% | -62.64% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -8.47% | -62.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -17.72% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.28% | 11.59% | +18.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и PEN
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELF | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 2.64% | +16.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.90% | 26.56% | +33.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.97% | 37.10% | +36.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.56% | 41.80% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.19% | 41.76% | +13.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и PEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и PEN
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.50M при выручке в 489.51M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
PEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.13M при выручке в 385.39M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.54M при выручке в 489.51M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
PEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.23M при выручке в 385.39M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.38M при выручке в 489.51M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
PEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.34M при выручке в 385.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.