Сравнение ELF с PEN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ELF с PEN

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или PEN.

Корреляция

Корреляция между ELF и PEN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ELF и PEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ELF

PEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-1.01

PEN:

0.75

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.81

PEN:

1.35

Коэф-т Омега

ELF:

0.78

PEN:

1.16

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.94

PEN:

0.56

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.69

PEN:

2.57

Индекс Язвы

ELF:

41.63%

PEN:

11.34%

Дневная вол-ть

ELF:

69.65%

PEN:

38.68%

Макс. просадка

ELF:

-77.00%

PEN:

-62.64%

Текущая просадка

ELF:

-74.76%

PEN:

-20.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$3.10B

PEN:

$10.52B

EPS

ELF:

$1.67

PEN:

$0.36

Цена/прибыль

ELF:

32.95

PEN:

759.00

PEG коэффициент

ELF:

2.03

PEN:

-62.27

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

PEN:

$915.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

PEN:

$571.37M

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

PEN:

$23.44M

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -56.18%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 15.06%.

ELF

С начала года

-56.18%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

-47.69%

1 год

-66.40%

5 лет

45.80%

10 лет

N/A

PEN

С начала года

15.06%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

40.13%

1 год

27.09%

5 лет

11.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и PEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PEN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c PEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ELF: -1.01

PEN: 0.75

Коэффициент Сортино

ELF: -1.81

PEN: 1.35

Коэффициент Омега

ELF: 0.78

PEN: 1.16

Коэффициент Кальмара

ELF: -0.94

PEN: 0.56

Коэффициент Мартина

ELF: -1.69

PEN: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа PEN равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и PEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ELF

PEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и PEN

Ни ELF, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ELF и PEN

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ELF

PEN

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и PEN

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ELF

PEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и PEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ELF с PEN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ELF и PEN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и PEN

ELF

PEN

Сравнение ELF c PEN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и PEN

Просадки

Сравнение просадок ELF и PEN

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и PEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и PEN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество