PortfoliosLab logo
Сравнение ELF с EL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ELF и EL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELF и EL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.75%
-25.65%
ELF
EL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.94

EL:

-1.16

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.56

EL:

-1.82

Коэф-т Омега

ELF:

0.81

EL:

0.74

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.85

EL:

-0.69

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.44

EL:

-1.41

Индекс Язвы

ELF:

45.47%

EL:

42.10%

Дневная вол-ть

ELF:

69.43%

EL:

50.98%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

EL:

-85.82%

Текущая просадка

ELF:

-71.95%

EL:

-83.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$3.42B

EL:

$21.10B

EPS

ELF:

$1.67

EL:

-$1.94

Коэффициент PEG

ELF:

2.03

EL:

0.70

Коэффициент P/S

ELF:

2.63

EL:

1.39

Коэффициент P/B

ELF:

4.46

EL:

4.94

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

EL:

$11.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

EL:

$8.26B

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

EL:

-$170.00M

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -51.29%, что значительно ниже, чем у EL с доходностью -20.41%.


ELF

С начала года

-51.29%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-44.60%

1 год

-65.26%

5 лет

41.91%

10 лет

N/A

EL

С начала года

-20.41%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-31.28%

1 год

-58.11%

5 лет

-17.61%

10 лет

-2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и EL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c EL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELF, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELF: -0.94
EL: -1.16
Коэффициент Сортино ELF, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELF: -1.56
EL: -1.82
Коэффициент Омега ELF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELF: 0.81
EL: 0.74
Коэффициент Кальмара ELF, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELF: -0.85
EL: -0.69
Коэффициент Мартина ELF, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELF: -1.44
EL: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и EL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
-1.16
ELF
EL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и EL

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.40%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%

Просадки

Сравнение просадок ELF и EL

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и EL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.95%
-83.17%
ELF
EL

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и EL

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с The Estee Lauder Companies Inc. (EL) с волатильностью 25.78%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.70%
25.78%
ELF
EL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и EL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию