Сравнение ELF с EL
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and EL (The Estée Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, ELF returned 23.92%/yr vs -22.74%/yr for EL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -20.34%.
ELF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- -16.47%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.38%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- —
EL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -27.87%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- -23.10%
- 5 лет*
- -22.74%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам ELF и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -2.04% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
EL The Estée Lauder Companies Inc. | -20.34% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between ELF and EL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ELF:
$4.39B
EL:
$29.96B
ELF:
$0.44
EL:
-$0.68
ELF:
2.73
EL:
2.03
ELF:
3.95
EL:
7.58
ELF:
$1.64B
EL:
$14.84B
ELF:
$1.16B
EL:
$11.09B
ELF:
$185.47M
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. EL — Ранг доходности на риск
ELF
EL
Сравнение ELF c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и The Estée Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.06 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.13 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и EL
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -85.82% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -43.62% | -22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -72.82% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -85.82% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.83% | -76.06% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -20.90% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.54% | 20.17% | +22.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и EL
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с The Estée Lauder Companies Inc. (EL) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 10.22% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 39.02% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.37% | 46.43% | +20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 43.55% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.27% | 36.67% | +18.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и EL
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estée Lauder Companies Inc. | 1.69% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и The Estée Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и EL
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and EL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.85%) compared to EL (10.22%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор