Сравнение ELF с COTY
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and COTY (Coty Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, ELF returned 23.92%/yr vs -21.66%/yr for COTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и COTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у COTY с доходностью -19.16%.
ELF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- -16.47%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.38%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- —
COTY
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 20.29%
- 6 месяцев
- -21.45%
- С начала года
- -19.16%
- 1 год
- -49.80%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -21.66%
- 10 лет*
- -20.31%
Сравнение доходности по годам ELF и COTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -2.04% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
COTY Coty Inc. | -19.16% | -55.75% | -43.96% | 45.09% | -18.48% | 49.57% | -36.92% | 79.18% | -65.68% | 11.74% |
Correlation
The correlation between ELF and COTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.42 |
The correlation between ELF and COTY has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ELF:
$4.39B
COTY:
$2.19B
ELF:
$0.44
COTY:
-$0.61
ELF:
2.73
COTY:
0.38
ELF:
3.95
COTY:
0.74
ELF:
$1.64B
COTY:
$5.79B
ELF:
$1.16B
COTY:
$3.59B
ELF:
$185.47M
COTY:
$4.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. COTY — Ранг доходности на риск
ELF
COTY
Сравнение ELF c COTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Coty Inc. (COTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | COTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.78 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.17 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и COTY
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки COTY в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и COTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | COTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -93.43% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -64.08% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -86.05% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -86.05% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.83% | -91.15% | +25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -51.68% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.54% | 42.75% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и COTY
Текущая волатильность для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) составляет 15.85%, в то время как у Coty Inc. (COTY) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что ELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | COTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 18.35% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 38.75% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.37% | 52.77% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 45.13% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.27% | 54.66% | +0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и COTY
Ни ELF, ни COTY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 4.44% | 7.62% | 2.51% | 2.18% | 0.98% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и COTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Coty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и COTY
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
COTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coty Inc. сообщила о валовой прибыли в 791.90M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
COTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coty Inc. сообщила об операционной прибыли в -372.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности -29.0%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
COTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coty Inc. сообщила о чистой прибыли в -411.40M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности -32.1%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and COTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COTY has higher volatility (18.35%) compared to ELF (15.85%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs COTY's -93.43%.
ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и COTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор