PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNP с EVTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNP с EVTMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) is a stock, while EVTMX (Eaton Vance Dividend Builder Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, RNP returned 8.56%/yr vs 12.07%/yr for EVTMX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RNP и EVTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у EVTMX с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции RNP уступали акциям EVTMX по среднегодовой доходности: 8.56% против 12.07% соответственно.

RNP

1 день
1.74%
1 месяц
-1.08%
С начала года
6.94%
6 месяцев
8.52%
1 год
-0.96%
3 года*
12.80%
5 лет*
3.08%
10 лет*
8.56%

EVTMX

1 день
0.41%
1 месяц
0.53%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.77%
1 год
14.51%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.53%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNP и EVTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		6.94%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%19.65%
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		9.39%8.33%14.27%11.16%-9.94%24.40%12.33%36.21%-5.39%18.90%

Correlation

The correlation between RNP and EVTMX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2003 г.

0.54

The correlation between RNP and EVTMX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с UTFRNP с VNQRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с RMT
Часто сравнивают с EVTMX:
EVTMX с ETVEVTMX с JEPIEVTMX с DIVOEVTMX с BSTEVTMX с MTUMEVTMX с VOOEVTMX с SGOV

Доходность на риск

RNP vs. EVTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EVTMX
Ранг доходности на риск EVTMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNP c EVTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNPEVTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.50

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.13

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.25

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

7.87

-8.04

RNP vs. EVTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EVTMX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и EVTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNP и EVTMX

Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки EVTMX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и EVTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNPEVTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.93%

-53.74%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-6.95%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-14.73%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-20.39%

-15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-34.93%

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-0.64%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-9.73%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

1.98%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и EVTMX

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNPEVTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.49%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

7.93%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

10.47%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

14.11%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

16.42%

+7.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и EVTMX

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности EVTMX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		8.49%9.07%7.40%3.25%29.74%6.44%2.62%8.36%10.71%9.99%5.81%11.41%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.99%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%

Часто задаваемые вопросы

RNP and EVTMX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNP has higher volatility (5.22%) compared to EVTMX (3.49%). In terms of maximum drawdown, RNP dropped -86.93% vs EVTMX's -53.74%.

EVTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNP и EVTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор