PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNP с RMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RNP и RMT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RNP с RMT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNP или RMT.

Доходность

Сравнение доходности RNP и RMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNP:

0.97

RMT:

-0.08

Коэф-т Сортино

RNP:

1.30

RMT:

0.01

Коэф-т Омега

RNP:

1.18

RMT:

1.00

Коэф-т Кальмара

RNP:

1.08

RMT:

-0.10

Коэф-т Мартина

RNP:

2.66

RMT:

-0.29

Индекс Язвы

RNP:

6.67%

RMT:

8.98%

Дневная вол-ть

RNP:

19.43%

RMT:

23.65%

Макс. просадка

RNP:

-87.10%

RMT:

-73.93%

Текущая просадка

RNP:

-5.74%

RMT:

-12.39%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у RMT с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции RMT по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.35% соответственно.

RNP

С начала года

7.45%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-3.07%

1 год

18.63%

3 года

7.40%

5 лет

11.84%

10 лет

10.09%

RMT

С начала года

-8.25%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-1.89%

3 года

6.52%

5 лет

13.35%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNP и RMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
RMT
Ранг риск-скорректированной доходности RMT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNP c RMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа RMT равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и RMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и RMT

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности RMT в 8.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.51%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		8.69%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%28.77%

Просадки

Сравнение просадок RNP и RMT

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки RMT в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и RMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и RMT

Текущая волатильность для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) составляет 4.84%, в то время как у Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что RNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNP и RMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и Royce Micro-Cap Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
28.36M
(RNP) Общая выручка
(RMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию