PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNP с RMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNP с RMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) and RMT (Royce Micro-Cap Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RNP returned 9.10%/yr vs 15.46%/yr for RMT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RNP и RMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у RMT с доходностью 37.41%. За последние 10 лет акции RNP уступали акциям RMT по среднегодовой доходности: 9.10% против 15.46% соответственно.

RNP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.10%
6 месяцев
5.24%
1 год
3.05%
3 года*
12.47%
5 лет*
3.30%
10 лет*
9.10%

RMT

1 день
-0.91%
1 месяц
4.99%
С начала года
37.41%
6 месяцев
39.31%
1 год
72.30%
3 года*
28.32%
5 лет*
11.71%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNP и RMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		8.10%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%19.65%
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		37.41%16.10%13.97%15.81%-16.82%22.56%27.97%25.05%-14.88%25.27%

Correlation

The correlation between RNP and RMT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г.

0.50

The correlation between RNP and RMT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNP:

$997.44M

RMT:

$745.37M

EPS

RNP:

$3.11

RMT:

$2.91

Коэффициент P/E

RNP:

6.69

RMT:

4.84

Коэффициент P/S

RNP:

6.65

RMT:

7.93

Коэффициент P/B

RNP:

1.01

RMT:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

RNP:

$149.86M

RMT:

$93.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

RNP:

$180.36M

RMT:

$50.39M

EBITDA (12 мес.)

RNP:

$141.38M

RMT:

$178.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с UTFRNP с VNQRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с EVTMX
Часто сравнивают с RMT:
RMT с DGRSRMT с PEXLRMT с VOORMT с DONRMT с DESRMT с TRINRMT с VBK

Доходность на риск

RNP vs. RMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RMT
Ранг доходности на риск RMT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNP c RMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNPRMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
3.66

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
4.57

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.58

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

6.40

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

23.04

-22.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNP vs. RMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа RMT равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и RMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNPRMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.66

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RNP и RMT

Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки RMT в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и RMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNPRMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.93%

-73.94%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.36%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-26.41%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-30.73%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-50.40%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.91%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-14.11%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.15%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и RMT

Текущая волатильность для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) составляет 3.63%, в то время как у Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что RNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNPRMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.54%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

14.47%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

19.86%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

21.65%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

22.34%

+1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и RMT

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности RMT в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		5.60%7.57%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.85%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNP и RMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и Royce Micro-Cap Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
45.32M
23.02M
(RNP) Общая выручка
(RMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RNP and RMT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMT has higher volatility (5.54%) compared to RNP (3.63%). In terms of maximum drawdown, RNP dropped -86.93% vs RMT's -73.94%.

RMT currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNP и RMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор