PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNP с RMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RNPRMT
Дох-ть с нач. г.22.45%18.41%
Дох-ть за 1 год47.60%41.87%
Дох-ть за 3 года3.31%3.07%
Дох-ть за 5 лет7.90%13.70%
Дох-ть за 10 лет10.74%9.53%
Коэф-т Шарпа2.552.07
Коэф-т Сортино3.512.82
Коэф-т Омега1.441.35
Коэф-т Кальмара1.571.85
Коэф-т Мартина16.0011.51
Индекс Язвы2.97%3.78%
Дневная вол-ть18.65%20.99%
Макс. просадка-87.10%-73.93%
Текущая просадка-3.98%0.00%

Фундаментальные показатели


RNPRMT

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RNP и RMT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNP и RMT

С начала года, RNP показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у RMT с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции RMT по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
12.85%
RNP
RMT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RNP c RMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.00
RMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMT, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMT, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMT, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08

Сравнение коэффициента Шарпа RNP и RMT

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMT равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и RMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.00
RNP
RMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и RMT

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности RMT в 7.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.64%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.
7.25%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%28.77%10.94%

Просадки

Сравнение просадок RNP и RMT

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки RMT в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и RMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
0
RNP
RMT

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и RMT

Текущая волатильность для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) составляет 5.45%, в то время как у Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что RNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
6.77%
RNP
RMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNP и RMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и Royce Micro-Cap Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию