PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RNP с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RNP и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNP и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
2.24%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%15.72%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


RNP

1 день
0.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-2.36%
3 года*
9.02%
5 лет*
4.19%
10 лет*
8.70%

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

InfraCap REIT Preferred ETF

Доходность на риск

RNP vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RNP
Ранг доходности на риск RNP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNP c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNPPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.32

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.48

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.45

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

1.11

-1.56

RNP vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RNPPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.32

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.14

+0.16

Корреляция

Корреляция между RNP и PFFR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и PFFR

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
8.20%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNP и PFFR

Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


RNPPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.93%

-53.02%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-6.57%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-29.80%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-6.14%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-7.07%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.68%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и PFFR

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RNPPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.66%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

5.73%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

8.57%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

10.38%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

20.69%

+3.51%