PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNP с PFFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RNPPFFR
Дох-ть с нач. г.22.45%12.39%
Дох-ть за 1 год47.60%24.63%
Дох-ть за 3 года3.31%1.17%
Дох-ть за 5 лет7.90%2.43%
Коэф-т Шарпа2.552.77
Коэф-т Сортино3.513.98
Коэф-т Омега1.441.53
Коэф-т Кальмара1.571.32
Коэф-т Мартина16.0015.16
Индекс Язвы2.97%1.59%
Дневная вол-ть18.65%8.67%
Макс. просадка-87.10%-53.02%
Текущая просадка-3.98%-1.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RNP и PFFR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNP и PFFR

С начала года, RNP показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 12.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
12.07%
RNP
PFFR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RNP c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.00
PFFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFR, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFFR, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFFR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFFR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFFR, с текущим значением в 15.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.51

Сравнение коэффициента Шарпа RNP и PFFR

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.84
RNP
PFFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и PFFR

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности PFFR в 7.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.64%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
7.32%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNP и PFFR

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PFFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-1.55%
RNP
PFFR

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и PFFR

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
1.55%
RNP
PFFR