PortfoliosLab logo
Сравнение RNP с PFFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNP и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RNP и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.88%
25.42%
RNP
PFFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNP:

0.68

PFFR:

0.82

Коэф-т Сортино

RNP:

1.02

PFFR:

1.18

Коэф-т Омега

RNP:

1.14

PFFR:

1.15

Коэф-т Кальмара

RNP:

0.79

PFFR:

0.66

Коэф-т Мартина

RNP:

2.10

PFFR:

1.98

Индекс Язвы

RNP:

6.33%

PFFR:

3.69%

Дневная вол-ть

RNP:

19.68%

PFFR:

8.99%

Макс. просадка

RNP:

-87.10%

PFFR:

-53.02%

Текущая просадка

RNP:

-9.52%

PFFR:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -0.27%.


RNP

С начала года

3.14%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.82%

1 год

14.57%

5 лет

12.54%

10 лет

9.34%

PFFR

С начала года

-0.27%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-5.47%

1 год

7.98%

5 лет

6.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNP и PFFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNP c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RNP: 0.68
PFFR: 0.82
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RNP: 1.02
PFFR: 1.18
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNP: 1.14
PFFR: 1.15
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RNP: 0.79
PFFR: 0.66
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RNP: 2.10
PFFR: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.82
RNP
PFFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и PFFR

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности PFFR в 8.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.77%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.01%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNP и PFFR

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PFFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.52%
-6.42%
RNP
PFFR

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и PFFR

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
4.41%
RNP
PFFR