PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNP с PFFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RNP и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.07%
8.22%
RNP
PFFR

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 9.25%.


RNP

С начала года

21.15%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

17.07%

1 год

34.70%

5 лет (среднегодовая)

7.62%

10 лет (среднегодовая)

10.58%

PFFR

С начала года

9.25%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

8.96%

1 год

19.65%

5 лет (среднегодовая)

1.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RNPPFFR
Коэф-т Шарпа2.032.16
Коэф-т Сортино2.773.06
Коэф-т Омега1.341.40
Коэф-т Кальмара1.511.11
Коэф-т Мартина11.6810.90
Индекс Язвы3.16%1.71%
Дневная вол-ть18.21%8.66%
Макс. просадка-87.10%-53.02%
Текущая просадка-5.00%-4.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RNP и PFFR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RNP c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.032.16
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.773.06
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.40
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.511.11
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 11.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.6810.90
RNP
PFFR

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.16
RNP
PFFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и PFFR

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности PFFR в 7.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.17%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
7.58%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNP и PFFR

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PFFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.00%
-4.31%
RNP
PFFR

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и PFFR

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
2.14%
RNP
PFFR