PortfoliosLab logo
Сравнение RNP с RQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RNP и RQI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RNP и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
563.21%
537.07%
RNP
RQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNP:

0.68

RQI:

0.75

Коэф-т Сортино

RNP:

1.02

RQI:

1.09

Коэф-т Омега

RNP:

1.14

RQI:

1.15

Коэф-т Кальмара

RNP:

0.79

RQI:

0.58

Коэф-т Мартина

RNP:

2.10

RQI:

2.22

Индекс Язвы

RNP:

6.33%

RQI:

7.05%

Дневная вол-ть

RNP:

19.68%

RQI:

21.01%

Макс. просадка

RNP:

-87.10%

RQI:

-91.64%

Текущая просадка

RNP:

-9.52%

RQI:

-14.10%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у RQI с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции RQI по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.12% соответственно.


RNP

С начала года

3.14%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.82%

1 год

14.57%

5 лет

12.54%

10 лет

9.34%

RQI

С начала года

-0.36%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-10.82%

1 год

16.72%

5 лет

12.80%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNP и RQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

RQI
Ранг риск-скорректированной доходности RQI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RQI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNP c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RNP: 0.68
RQI: 0.75
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RNP: 1.02
RQI: 1.09
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNP: 1.14
RQI: 1.15
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RNP: 0.79
RQI: 0.58
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RNP: 2.10
RQI: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQI равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.75
RNP
RQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и RQI

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности RQI в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.77%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
8.08%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%

Просадки

Сравнение просадок RNP и RQI

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке RQI в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и RQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.52%
-14.10%
RNP
RQI

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и RQI

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеют волатильность 11.42% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
11.42%
RNP
RQI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNP и RQI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию