PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNP с RQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RNPRQI
Дох-ть с нач. г.22.45%16.88%
Дох-ть за 1 год47.60%45.10%
Дох-ть за 3 года3.31%0.10%
Дох-ть за 5 лет7.90%6.98%
Дох-ть за 10 лет10.74%9.84%
Коэф-т Шарпа2.552.08
Коэф-т Сортино3.512.87
Коэф-т Омега1.441.37
Коэф-т Кальмара1.571.24
Коэф-т Мартина16.009.15
Индекс Язвы2.97%4.93%
Дневная вол-ть18.65%21.67%
Макс. просадка-87.10%-91.64%
Текущая просадка-3.98%-6.74%

Фундаментальные показатели


RNPRQI

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RNP и RQI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RNP и RQI

С начала года, RNP показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у RQI с доходностью 16.88%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции RQI по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
20.68%
RNP
RQI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RNP c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.00
RQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15

Сравнение коэффициента Шарпа RNP и RQI

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.08
RNP
RQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и RQI

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности RQI в 7.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.64%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.76%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%

Просадки

Сравнение просадок RNP и RQI

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке RQI в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и RQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-6.74%
RNP
RQI

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и RQI

Текущая волатильность для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) составляет 5.45%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что RNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
6.92%
RNP
RQI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNP и RQI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию