Сравнение RNP с RQI
RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) and RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RNP returned 9.14%/yr vs 9.07%/yr for RQI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RNP и RQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNP показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 20.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RNP имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции RQI немного отстают с 9.07%.
RNP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 9.14%
RQI
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам RNP и RQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 8.78% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 20.85% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
Correlation
The correlation between RNP and RQI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г. | 0.75 |
The correlation between RNP and RQI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RNP:
$1.00B
RQI:
$1.79B
RNP:
$3.11
RQI:
$1.09
RNP:
6.73
RQI:
12.27
RNP:
6.69
RQI:
4.97
RNP:
1.01
RQI:
1.10
RNP:
$149.86M
RQI:
$360.06M
RNP:
$180.36M
RQI:
$283.39M
RNP:
$141.38M
RQI:
$130.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNP vs. RQI — Ранг доходности на риск
RNP
RQI
Сравнение RNP c RQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNP | RQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.49 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 4.44 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNP | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.17 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RNP и RQI
Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и RQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNP | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -91.59% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -11.74% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -22.43% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -41.06% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.68% | -59.12% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.45% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -17.92% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.94% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNP и RQI
Текущая волатильность для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) составляет 3.67%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что RNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNP | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.29% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 11.66% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 14.98% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.96% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 26.94% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNP и RQI
Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности RQI в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.80% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 8.56% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNP и RQI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNP и RQI
RNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.73M при выручке в 45.32M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
RQI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о валовой прибыли в 43.68M при выручке в 55.28M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
RNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.79M при выручке в 45.32M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
RQI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила об операционной прибыли в -10.03M при выручке в 55.28M, что соответствует операционной рентабельности -18.2%.
RNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.59M при выручке в 45.32M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
RQI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о чистой прибыли в -27.67M при выручке в 55.28M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.
Часто задаваемые вопросы
RNP and RQI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQI has higher volatility (4.29%) compared to RNP (3.67%). In terms of maximum drawdown, RNP dropped -86.93% vs RQI's -91.59%.
RQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNP и RQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор