Сравнение RNP с UTF
RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RNP returned 8.56%/yr vs 11.52%/yr for UTF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RNP и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNP показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 16.77%. За последние 10 лет акции RNP уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.52% соответственно.
RNP
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 8.56%
UTF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам RNP и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 6.94% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 16.77% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between RNP and UTF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2004 г. | 0.52 |
The correlation between RNP and UTF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RNP:
$980.16M
UTF:
$2.63B
RNP:
$3.11
UTF:
$6.79
RNP:
6.57
UTF:
4.00
RNP:
0.02
UTF:
0.03
RNP:
6.54
UTF:
6.79
RNP:
0.99
UTF:
0.92
RNP:
$149.86M
UTF:
$387.16M
RNP:
$180.36M
UTF:
$388.42M
RNP:
$141.38M
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNP vs. UTF — Ранг доходности на риск
RNP
UTF
Сравнение RNP c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNP | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.24 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.52 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNP и UTF
Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNP | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -72.62% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.33% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -21.06% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -30.28% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.68% | -52.53% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.95% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -10.35% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.05% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNP и UTF
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNP | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 2.43% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.34% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 12.40% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.28% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 23.35% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNP и UTF
Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности UTF в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.99% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.94% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNP и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RNP and UTF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNP has higher volatility (5.22%) compared to UTF (2.43%). In terms of maximum drawdown, RNP dropped -86.93% vs UTF's -72.62%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNP и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор