PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNP с UTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RNPUTF
Дох-ть с нач. г.22.45%29.24%
Дох-ть за 1 год47.60%38.33%
Дох-ть за 3 года3.31%3.87%
Дох-ть за 5 лет7.90%7.19%
Дох-ть за 10 лет10.74%9.54%
Коэф-т Шарпа2.552.41
Коэф-т Сортино3.513.56
Коэф-т Омега1.441.42
Коэф-т Кальмара1.571.74
Коэф-т Мартина16.0014.64
Индекс Язвы2.97%2.62%
Дневная вол-ть18.65%15.88%
Макс. просадка-87.10%-72.62%
Текущая просадка-3.98%-1.53%

Фундаментальные показатели


RNPUTF

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RNP и UTF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNP и UTF

С начала года, RNP показывает доходность 22.45%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 29.24%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции UTF по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
12.51%
RNP
UTF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RNP c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.00
UTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTF, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UTF, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UTF, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UTF, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UTF, с текущим значением в 14.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.64

Сравнение коэффициента Шарпа RNP и UTF

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.41
RNP
UTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и UTF

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности UTF в 7.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.64%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.84%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%6.99%

Просадки

Сравнение просадок RNP и UTF

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и UTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-1.53%
RNP
UTF

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и UTF

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
3.20%
RNP
UTF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNP и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию