PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNP с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RNPCEFS
Дох-ть с нач. г.22.45%26.07%
Дох-ть за 1 год47.60%38.74%
Дох-ть за 3 года3.31%11.60%
Дох-ть за 5 лет7.90%12.50%
Коэф-т Шарпа2.553.72
Коэф-т Сортино3.514.96
Коэф-т Омега1.441.66
Коэф-т Кальмара1.576.78
Коэф-т Мартина16.0023.37
Индекс Язвы2.97%1.72%
Дневная вол-ть18.65%10.79%
Макс. просадка-87.10%-38.99%
Текущая просадка-3.98%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RNP и CEFS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNP и CEFS

С начала года, RNP показывает доходность 22.45%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 26.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
12.70%
RNP
CEFS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RNP c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.00
CEFS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEFS, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CEFS, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CEFS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CEFS, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CEFS, с текущим значением в 22.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.49

Сравнение коэффициента Шарпа RNP и CEFS

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
3.60
RNP
CEFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и CEFS

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности CEFS в 7.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.64%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
7.81%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNP и CEFS

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-0.13%
RNP
CEFS

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и CEFS

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
2.56%
RNP
CEFS