PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNP с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RNPVNQ
Дох-ть с нач. г.22.45%11.17%
Дох-ть за 1 год47.60%31.56%
Дох-ть за 3 года3.31%-0.70%
Дох-ть за 5 лет7.90%4.76%
Дох-ть за 10 лет10.74%6.18%
Коэф-т Шарпа2.551.92
Коэф-т Сортино3.512.75
Коэф-т Омега1.441.35
Коэф-т Кальмара1.571.06
Коэф-т Мартина16.007.36
Индекс Язвы2.97%4.46%
Дневная вол-ть18.65%17.07%
Макс. просадка-87.10%-73.07%
Текущая просадка-3.98%-8.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RNP и VNQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNP и VNQ

С начала года, RNP показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.74% против 6.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
16.23%
RNP
VNQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RNP c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.00
VNQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.08

Сравнение коэффициента Шарпа RNP и VNQ

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
1.85
RNP
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и VNQ

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности VNQ в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.64%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок RNP и VNQ

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-8.30%
RNP
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и VNQ

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
5.18%
RNP
VNQ