Сравнение RNP с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RNP и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNP и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 2.24% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RNP показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.70% против 4.69% соответственно.
RNP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.70%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNP vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RNP
VNQ
Сравнение RNP c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNP | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.13 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.30 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.18 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.70 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNP | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RNP и VNQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNP и VNQ
Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 8.20% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок RNP и VNQ
Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNP | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -73.07% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.44% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -34.48% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.68% | -42.40% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -9.24% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -13.71% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 3.21% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNP и VNQ
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNP | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.57% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.28% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.31% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 18.80% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 20.70% | +3.50% |