PortfoliosLab logo
Сравнение RNP с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNP и VNQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RNP и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.17%
325.43%
RNP
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNP:

0.68

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

RNP:

1.02

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

RNP:

1.14

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

RNP:

0.79

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

RNP:

2.10

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

RNP:

6.33%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

RNP:

19.68%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

RNP:

-87.10%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

RNP:

-9.52%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.34% против 4.91% соответственно.


RNP

С начала года

3.14%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.82%

1 год

14.57%

5 лет

12.54%

10 лет

9.34%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.98%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNP и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNP c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RNP: 0.68
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RNP: 1.02
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNP: 1.14
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RNP: 0.79
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RNP: 2.10
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.70
RNP
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и VNQ

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.77%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок RNP и VNQ

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.52%
-14.68%
RNP
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и VNQ

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
10.36%
RNP
VNQ