Сравнение RNP с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNP или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности RNP и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, RNP показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.58% против 6.05% соответственно.
RNP
21.15%
-2.67%
17.07%
34.70%
7.62%
10.58%
VNQ
11.31%
-0.23%
19.22%
25.20%
4.76%
6.05%
Основные характеристики
| RNP | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 11.68 | 5.73 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 18.21% | 16.22% |
| Макс. просадка | -87.10% | -73.07% |
| Текущая просадка | -5.00% | -8.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RNP и VNQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RNP c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNP и VNQ
Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.17% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% | 6.79% | 7.64% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RNP и VNQ
Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RNP и VNQ
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.