PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMUNX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMUNX с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RMUNX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 мая 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMUNX или SPY.

Корреляция

Корреляция между RMUNX и SPY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMUNX:

-0.25

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

RMUNX:

-0.32

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

RMUNX:

0.95

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

RMUNX:

-0.21

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

RMUNX:

-0.84

SPY:

2.35

Индекс Язвы

RMUNX:

2.96%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

RMUNX:

8.79%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

RMUNX:

-36.54%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RMUNX:

-8.30%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции RMUNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.41% против 12.52% соответственно.

RMUNX

С начала года

-3.79%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-4.51%

1 год

-1.90%

3 года

2.70%

5 лет

1.33%

10 лет

3.41%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester New York Municipals Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий RMUNX и SPY

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMUNX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMUNX
Ранг риск-скорректированной доходности RMUNX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMUNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMUNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMUNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMUNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMUNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMUNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и SPY

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		4.41%4.11%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и SPY

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и SPY

Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 1.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...