PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
13.19%
RMUNX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции RMUNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.28% против 13.14% соответственно.


RMUNX

С начала года

2.36%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.59%

5 лет (среднегодовая)

1.80%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


RMUNXSPY
Коэф-т Шарпа1.582.69
Коэф-т Сортино2.293.59
Коэф-т Омега1.351.50
Коэф-т Кальмара0.743.88
Коэф-т Мартина6.8817.47
Индекс Язвы1.25%1.87%
Дневная вол-ть5.43%12.14%
Макс. просадка-36.54%-55.19%
Текущая просадка-4.02%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и SPY

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между RMUNX и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.582.69
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.293.59
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.50
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.743.88
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8817.47
RMUNX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.69
RMUNX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и SPY

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и SPY

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.02%
-0.54%
RMUNX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и SPY

Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 2.41%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41%
3.98%
RMUNX
SPY