PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с VMVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-5.53%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.14% соответственно.

RMEAX

1 день
0.07%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-1.56%
1 год
9.48%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.22%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с FMIEXRMEAX с GCCHXRMEAX с CSUAXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с ARTHX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий RMEAX и VMVFX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

RMEAX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.93

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

6.16

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.94

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между RMEAX и VMVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и VMVFX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.49%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и VMVFX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-33.09%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.96%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-13.02%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-33.09%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-4.98%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.84%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.66%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и VMVFX

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.93%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

4.99%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

10.06%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

10.76%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

12.49%

-0.70%