PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RME...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US04537V1052

Эмитент

Aspiriant

Дата выпуска

3 апр. 2013 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RMEAX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) показал доход в 4.59% с начала года и 10.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMEAX составила 6.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RMEAX

С начала года

4.59%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

2.19%

1 год

10.92%

3 года

10.49%

5 лет

9.78%

10 лет

6.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.69%0.37%-2.42%-0.57%3.59%4.59%
20241.93%3.32%2.16%-2.12%2.75%2.42%1.31%2.76%1.55%-2.12%2.41%-2.30%14.75%
20234.33%-2.99%3.23%2.04%-0.86%3.96%2.42%-1.55%-2.54%-1.06%5.98%2.65%16.23%
2022-3.21%-3.78%0.48%-4.53%-0.07%-4.82%3.18%-3.15%-7.27%5.22%6.67%-2.31%-13.67%
2021-0.50%1.01%2.94%3.69%1.88%-0.07%1.12%2.02%-3.96%3.79%-2.24%4.54%14.78%
2020-1.25%-5.22%-11.41%7.11%1.49%0.82%4.29%3.26%-2.48%-1.70%6.75%3.82%3.97%
20195.26%1.64%1.15%1.67%-3.81%4.19%0.22%-1.41%1.58%1.86%0.66%2.94%16.82%
20184.77%-4.19%-0.83%-0.15%0.23%-0.68%3.59%1.33%0.58%-5.00%2.13%-4.81%-3.51%
20171.97%3.52%1.27%1.59%2.72%0.24%1.76%0.79%0.55%2.57%2.12%0.80%21.77%
2016-3.67%-0.10%5.14%-0.00%0.72%1.62%2.83%-0.69%0.17%-2.16%-0.62%1.45%4.52%
2015-0.36%3.97%-0.87%2.01%0.60%-1.71%1.47%-6.15%-2.10%4.56%-0.71%-0.50%-0.23%
2014-3.10%3.48%1.73%0.80%1.77%1.65%-1.37%2.60%-3.22%-0.87%0.00%-1.59%1.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RMEAX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RMEAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.19$1.19$0.77$0.28$0.38$0.23$0.64$0.58$0.35$0.25$0.20$0.03

Дивидендный доход

7.33%7.66%5.30%2.15%2.46%1.64%4.69%4.78%2.67%2.27%1.79%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.23%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-21.79%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.31210 янв. 2024 г.507
-13.86%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309
-12.52%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-11.01%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.12320 июн. 2019 г.351
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...