- ISIN
- US04537V1052
- Эмитент
- Aspiriant
- Дата выпуска
- 3 апр. 2013 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции RMEAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,414.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) показал доход в 6.08% с начала года и 18.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMEAX составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 8.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RMEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RMEAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 0.48% | -5.87% | 7.12% | 3.09% | -0.58% | 6.08% | ||||||
| 2025 | 3.69% | 0.37% | -2.42% | -0.57% | 3.46% | 3.47% | -0.72% | 2.77% | 2.40% | 0.97% | 2.10% | 1.08% | 17.69% |
| 2024 | 1.86% | 3.32% | 2.16% | -2.12% | 2.75% | 2.42% | 1.31% | 2.76% | 1.55% | -2.12% | 2.41% | -9.22% | 6.55% |
| 2023 | 4.33% | -2.99% | 2.70% | 2.56% | -0.86% | 3.96% | 2.42% | -1.55% | -2.54% | -1.06% | 5.98% | 2.72% | 16.31% |
| 2022 | -3.21% | -3.78% | 0.48% | -4.53% | -0.07% | -4.82% | 3.18% | -3.15% | -7.27% | 5.22% | 6.67% | -2.30% | -13.67% |
| 2021 | -0.50% | 1.01% | 2.94% | 3.69% | 1.88% | -0.07% | 1.12% | 2.02% | -3.96% | 3.79% | -2.24% | 4.54% | 14.78% |
Метрики бенчмарка
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund has an annualized alpha of 0.08%, beta of 0.58, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 78.39% of S&P 500 Index downside but only 64.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 64.12%
- Участие в снижении
- 78.39%
Комиссия
Комиссия RMEAX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMEAX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.46 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 10.92 | -0.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.92 | $0.00 | $0.77 | $0.28 | $0.38 | $0.23 | $0.64 | $0.55 | $0.35 | $0.25 | $0.19 |
Дивидендный доход | 11.13% | 11.80% | 0.00% | 5.30% | 2.16% | 2.46% | 1.64% | 4.69% | 4.53% | 2.67% | 2.27% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 23.70%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.70%март 2020 г. | 1mo 29d | 8mo 19d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.79%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.49%апр. 2025 г. | 3mo 29d | 5mo 3d | 9mo 2dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.86%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -11.04%янв. 2019 г. | 11mo 9d | 5mo 18d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| RMEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -56.78% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.10% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -18.90% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -25.43% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.70% | -33.92% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -3.21% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -10.71% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.04% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RMEAX
Добавьте Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMEAX