Сравнение RMEAX с CAEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).
RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RMEAX и CAEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMEAX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | -5.53% | 17.69% | 6.55% | 16.31% | -13.67% | 14.78% | 3.98% | 16.82% | -3.75% | 21.78% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 4.22% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RMEAX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.93% соответственно.
RMEAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.22%
CAEIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 41.40%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMEAX и CAEIX
RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.
Доходность на риск
RMEAX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
RMEAX
CAEIX
Сравнение RMEAX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMEAX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.20 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.90 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.39 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 14.41 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMEAX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.20 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.03 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между RMEAX и CAEIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMEAX и CAEIX
Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности CAEIX в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 12.49% | 11.80% | 0.00% | 5.30% | 2.16% | 2.46% | 1.64% | 4.69% | 4.53% | 2.67% | 2.27% | 1.79% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.69% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок RMEAX и CAEIX
Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и CAEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMEAX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -75.81% | +52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -11.07% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -32.58% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.70% | -37.54% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -13.12% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -49.06% | +44.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.62% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMEAX и CAEIX
Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) составляет 3.87%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMEAX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 6.88% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 12.14% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 18.28% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 19.08% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 19.61% | -7.82% |