Сравнение RMEAX с RMDFX
RMEAX (Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both mutual funds - RMEAX is a Global Equities fund managed by Aspiriant, while RMDFX is a Multistrategy fund managed by Aspiriant. Over the past 10 years, RMEAX returned 8.42%/yr vs 5.40%/yr for RMDFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMEAX charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.
Доходность
Сравнение доходности RMEAX и RMDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMEAX показывает доходность 7.25%, а RMDFX немного выше – 7.32%. За последние 10 лет акции RMEAX превзошли акции RMDFX по среднегодовой доходности: 8.42% против 5.40% соответственно.
RMEAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.42%
RMDFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам RMEAX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 7.25% | 17.69% | 6.55% | 16.31% | -13.67% | 14.78% | 3.98% | 16.82% | -3.75% | 21.78% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 7.32% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Correlation
The correlation between RMEAX and RMDFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between RMEAX and RMDFX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMEAX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
RMEAX
RMDFX
Сравнение RMEAX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMEAX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.97 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.79 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 18.77 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMEAX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 4.33 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок RMEAX и RMDFX
Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и RMDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMEAX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -15.96% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -4.19% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -5.79% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -14.63% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.70% | -15.96% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.33% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.07% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMEAX и RMDFX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMEAX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.47% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 3.96% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 4.64% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 6.34% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 6.23% | +5.61% |
Сравнение комиссий RMEAX и RMDFX
RMEAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMEAX и RMDFX
Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности RMDFX в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.32% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 11.00% | 11.80% | 0.00% | 5.30% | 2.16% | 2.46% | 1.64% | 4.69% | 4.53% | 2.67% | 2.27% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
RMEAX and RMDFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMEAX has higher volatility (2.69%) compared to RMDFX (1.47%). In terms of maximum drawdown, RMEAX dropped -23.70% vs RMDFX's -15.96%.
RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMEAX и RMDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор