PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с RMDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и RMDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-3.38%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции RMEAX превзошли акции RMDFX по среднегодовой доходности: 7.46% против 4.99% соответственно.

RMEAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.46%

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с GCCHXRMEAX с CSUAXRMEAX с FMIEXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с FGIAXRMEAX с ARTHX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX

Сравнение комиссий RMEAX и RMDFX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

RMEAX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXRMDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

3.59

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

4.93

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.79

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.33

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

17.94

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.59

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между RMEAX и RMDFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и RMDFX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности RMDFX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.22%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и RMDFX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и RMDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-15.96%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-4.19%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-14.63%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-15.96%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-3.08%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.37%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.01%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и RMDFX

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.19%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

3.89%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

5.05%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

6.34%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

6.21%

+5.60%