PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-3.38%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%14.20%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

RMEAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.46%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с CSUAXRMEAX с FMIEXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с ARTHXRMEAX с FGIAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий RMEAX и GCCHX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

RMEAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.55

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.20

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.57

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

16.21

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.55

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между RMEAX и GCCHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и GCCHX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.22%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и GCCHX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-54.32%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-14.89%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-54.32%

+32.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-9.81%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-14.11%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.20%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и GCCHX

Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) составляет 4.68%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

9.28%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

17.44%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

27.93%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

26.92%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

25.23%

-13.42%