Сравнение RMEAX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RMEAX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMEAX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | -5.53% | 17.69% | 6.55% | 16.31% | -13.67% | 14.78% | 3.98% | 16.82% | -3.75% | 21.78% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 6.04% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RMEAX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 7.22% против 11.03% соответственно.
RMEAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.22%
FMIEX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMEAX и FMIEX
RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
RMEAX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
RMEAX
FMIEX
Сравнение RMEAX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMEAX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.14 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.85 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 11.99 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMEAX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.14 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.92 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RMEAX и FMIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMEAX и FMIEX
Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности FMIEX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 12.49% | 11.80% | 0.00% | 5.30% | 2.16% | 2.46% | 1.64% | 4.69% | 4.53% | 2.67% | 2.27% | 1.79% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.95% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок RMEAX и FMIEX
Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMEAX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -49.85% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -9.34% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -18.63% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.70% | -39.33% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -5.84% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.61% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.04% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMEAX и FMIEX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMEAX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.51% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 6.70% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 11.81% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 12.77% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 15.73% | -3.94% |