PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-3.38%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.78% соответственно.

RMEAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.46%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с CSUAXRMEAX с FMIEXRMEAX с GCCHXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с ARTHX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с APFDXFGIAX с VTFGIAX с ARTHX

Сравнение комиссий RMEAX и FGIAX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

RMEAX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.79

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.30

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.73

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

12.62

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.79

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между RMEAX и FGIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и FGIAX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.22%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и FGIAX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-49.35%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.29%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-21.08%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-38.02%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-3.06%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-7.22%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.79%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и FGIAX

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.15%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.07%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.28%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

13.08%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

15.17%

-3.36%