PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с GLIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-5.53%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		5.89%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.87% соответственно.

RMEAX

1 день
0.07%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-1.56%
1 год
9.48%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.22%

GLIFX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.15%
1 год
23.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с GCCHXRMEAX с CSUAXRMEAX с FMIEXRMEAX с CAEIXRMEAX с ARTHXRMEAX с FGIAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий RMEAX и GLIFX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

RMEAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.23

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.83

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.74

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

11.44

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.23

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.14

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.32

Корреляция

Корреляция между RMEAX и GLIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и GLIFX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности GLIFX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.49%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.37%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и GLIFX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-29.65%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.00%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-17.15%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-29.65%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.05%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.35%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.16%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и GLIFX

Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) составляет 3.87%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.58%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.35%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

10.71%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

10.70%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

13.25%

-1.46%