Сравнение RMDFX с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMDFX и RSBT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund	3.28%	18.85%	1.45%	6.19%
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF	4.97%	10.31%	-2.90%	-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

RMDFX

1 день: 0.74%

1 месяц: -2.77%

С начала года: 3.28%

6 месяцев: 8.17%

1 год: 18.01%

3 года*: 9.73%

5 лет*: 5.27%

10 лет*: 4.99%

RSBT

1 день: -0.21%

1 месяц: -3.64%

С начала года: 4.97%

6 месяцев: 10.23%

1 год: 15.31%

3 года*: 2.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Название символа

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RMDFX:

RMDFX с FSHNX RMDFX с BINC RMDFX с QMNNX RMDFX с VOO RMDFX с EGRIX RMDFX с AGEPX RMDFX с QLENX

Часто сравнивают с RSBT:

RSBT с RSST RSBT с RSSB RSBT с DBMF RSBT с AHTPX RSBT с IRONX RSBT с SPY RSBT с QIS

Сравнение комиссий RMDFX и RSBT

RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

RMDFX

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

RMDFX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RMDFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RSBT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDFX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RMDFX	RSBT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.59	1.03	+2.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.93	1.40	+3.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.79	1.19	+0.60
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.33	1.76	+2.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.94	3.94	+14.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDFX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDFX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDFX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RMDFX	RSBT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.59	1.03	+2.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	-0.02	+0.81

Корреляция

Корреляция между RMDFX и RSBT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и RSBT

Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности RSBT в 3.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund	4.49%	4.63%	0.00%	3.69%	0.78%	5.37%	2.28%	3.78%	4.11%	2.16%	1.16%
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF	3.05%	3.20%	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и RSBT

Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

	RMDFX	RSBT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.96%	-23.60%	+7.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.19%	-8.17%	+3.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.63%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-15.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.08%	-4.76%	+1.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.37%	-13.21%	+9.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.01%	3.66%	-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и RSBT

Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 2.19%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RMDFX	RSBT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.19%	3.35%	-1.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.89%	11.28%	-7.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.05%	14.95%	-9.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.34%	13.90%	-7.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.21%	13.90%	-7.69%

Сравнение RMDFX с RSBT

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и RSBT

Сравнение доходности по годам RMDFX и RSBT

Доходность по периодам

RMDFX

RSBT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RMDFX и RSBT

Доходность на риск

RMDFX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

RMDFX

RSBT

Сравнение RMDFX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RMDFX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и RSBT

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и RSBT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и RSBT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)