Сравнение RMDFX с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 2.53% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.58% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и IVLU
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
RMDFX vs. IVLU — Ранг доходности на риск
RMDFX
IVLU
Сравнение RMDFX c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 2.03 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 2.70 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.41 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.94 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 11.44 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 2.03 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и IVLU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и IVLU
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IVLU в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и IVLU
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -41.85% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -11.89% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -26.04% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -41.85% | +25.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -7.74% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -8.69% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.07% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и IVLU
Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 1.99%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 7.58% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 11.16% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 18.01% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 16.34% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 17.65% | -11.45% |