PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMDFX с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMDFX с IVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both funds - RMDFX is a Multistrategy fund managed by Aspiriant, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Over the past 10 years, RMDFX returned 5.40%/yr vs 10.97%/yr for IVLU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMDFX charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMDFX показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 5.40% против 10.97% соответственно.

RMDFX

1 день
0.24%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.32%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.98%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.28%
10 лет*
5.40%

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMDFX и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		7.32%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.89%9.41%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between RMDFX and IVLU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between RMDFX and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Defensive Allocation Fund

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с TALTXRMDFX с EGRIXRMDFX с RMEAXRMDFX с QMNNXRMDFX с ARBIX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

RMDFX vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDFX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDFXIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.33
2.36

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
3.22

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.42

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.04

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

11.57

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDFX vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDFX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа IVLU равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDFX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDFXIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

2.36

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.36

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и IVLU

Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDFXIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-41.85%

+25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-11.69%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.79%

-15.48%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-26.04%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-41.85%

+25.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-8.59%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.06%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и IVLU

Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 1.47%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDFXIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.63%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

12.20%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

15.09%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

16.48%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

17.66%

-11.43%

Сравнение комиссий RMDFX и IVLU

RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и IVLU

Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IVLU в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.32%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMDFX and IVLU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.63%) compared to RMDFX (1.47%). In terms of maximum drawdown, RMDFX dropped -15.96% vs IVLU's -41.85%.

RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMDFX и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор