Сравнение RMDFX с GAFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и GAFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и GAFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у GAFYX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции RMDFX превзошли акции GAFYX по среднегодовой доходности: 4.99% против 3.91% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и GAFYX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GAFYX в 1.24%.
Доходность на риск
RMDFX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск
RMDFX
GAFYX
Сравнение RMDFX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | GAFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 1.03 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 1.39 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.21 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.28 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 5.42 | +12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 1.03 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и GAFYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и GAFYX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и GAFYX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и GAFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -19.49% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -6.74% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -9.74% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -13.26% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.70% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -4.67% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.59% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и GAFYX
Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 2.19%, в то время как у AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.45% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 6.08% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 8.46% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 7.09% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.68% | -0.47% |