PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMDFX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMDFX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMDFX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%5.89%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMDFX показывает доходность 3.28%, а GAAVX немного выше – 3.33%.

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Defensive Allocation Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с GMOQXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий RMDFX и GAAVX

RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

RMDFX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDFX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDFXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.95

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.93

3.08

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.38

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

3.79

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.94

9.05

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDFX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDFX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDFX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDFXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.95

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.31

Корреляция

Корреляция между RMDFX и GAAVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и GAAVX

Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и GAAVX

Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMDFXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-9.59%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-3.09%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-9.59%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.20%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.11%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.54%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и GAAVX

Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMDFXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.85%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.81%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

6.82%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.81%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

5.87%

+0.34%