PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с TNMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с TNMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. TNMAX - это активно управляемый фонд от Equitable. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и TNMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и TNMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		5.27%13.21%8.95%5.08%-11.31%3.00%4.28%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у TNMAX с доходностью 5.27%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

TNMAX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.48%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.06%
3 года*
10.61%
5 лет*
3.93%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с SYMIXGAAVX с GMOQXGAAVX с QRPIXGAAVX с RMDFX
Часто сравнивают с TNMAX:
TNMAX с QRPNXTNMAX с TALTXTNMAX с QRPRXTNMAX с SRRIXTNMAX с ARBIXTNMAX с SPATXTNMAX с QSPNX

Сравнение комиссий GAAVX и TNMAX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TNMAX в 1.52%.

TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. TNMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TNMAX
Ранг доходности на риск TNMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c TNMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXTNMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.97

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.68

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

3.06

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

15.26

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. TNMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNMAX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и TNMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXTNMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между GAAVX и TNMAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и TNMAX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности TNMAX в 1.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		1.84%1.94%1.33%3.12%2.59%10.42%0.55%1.92%0.97%0.37%0.37%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и TNMAX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки TNMAX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и TNMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXTNMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-17.29%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-5.73%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-16.46%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.48%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.09%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.15%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и TNMAX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXTNMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

3.14%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

6.74%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

8.81%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

7.68%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

7.12%

-1.25%