График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Alternative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) показал доход в 3.33% с начала года и 13.22% за последние 12 месяцев.
GMO Alternative Allocation Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GAAVX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.53% | 2.47% | -0.68% | 3.33% | |||||||||
| 2025 | -0.06% | 2.19% | 2.93% | -2.90% | 0.00% | 1.13% | 1.05% | 2.34% | 0.50% | 0.67% | 4.80% | 1.76% | 15.19% |
| 2024 | 0.49% | -0.49% | 0.38% | -0.97% | 1.75% | -0.32% | 0.32% | -1.24% | -0.98% | -1.48% | -1.73% | -1.53% | -5.70% |
| 2023 | 1.10% | 0.16% | -1.14% | 0.55% | -2.61% | 2.68% | 1.74% | 0.48% | 2.29% | -1.14% | -0.05% | 1.99% | 6.07% |
| 2022 | 3.88% | -2.16% | -1.88% | 0.85% | 1.68% | -3.41% | 1.08% | 0.34% | -1.25% | 0.63% | 2.79% | 1.28% | 3.63% |
| 2021 | -0.41% | -2.27% | 0.42% | 1.31% | 2.12% | -2.18% | -2.97% | -0.00% | -0.28% | -3.05% | -0.69% | 2.94% | -5.12% |
Метрики бенчмарка
GMO Alternative Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.41%, бета — 0.11, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 10.05.2019.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.56%) было выше, чем в снижении (5.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 9.56%
- Участие в снижении
- 5.18%
Комиссия
Комиссия GAAVX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAAVX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAAVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.90 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.39 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.40 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.61 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GAAVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Alternative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 | $0.00 | $0.95 | $0.17 | $0.73 | $0.47 | $0.52 |
Дивидендный доход | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Alternative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GMO Alternative Allocation Fund показал максимальную просадку в 9.59%, зарегистрированную 30 нояб. 2021 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Alternative Allocation Fund составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.59% | 7 июн. 2021 г. | 124 | 30 нояб. 2021 г. | 446 | 11 сент. 2023 г. | 570 |
| -9.5% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 208 | 19 янв. 2021 г. | 263 |
| -7.73% | 2 июл. 2024 г. | 153 | 10 февр. 2025 г. | 127 | 13 авг. 2025 г. | 280 |
| -4.05% | 22 янв. 2021 г. | 31 | 8 мар. 2021 г. | 49 | 17 мая 2021 г. | 80 |
| -2.66% | 9 февр. 2026 г. | 24 | 13 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...