- ISIN
- US3620144663
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 1 мая 2019 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $750,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции GAAVX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GAAVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,125.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) показал доход в 1.26% с начала года и 13.95% за последние 12 месяцев.
GMO Alternative Allocation Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GAAVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GAAVX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.53% | 2.47% | -0.68% | -1.06% | -1.17% | 0.22% | 1.26% | ||||||
| 2025 | -0.06% | 2.19% | 2.93% | -2.90% | 0.00% | 1.13% | 1.05% | 2.34% | 0.50% | 0.67% | 4.80% | 1.76% | 15.19% |
| 2024 | 0.49% | -0.49% | 0.38% | -0.97% | 1.75% | -0.32% | 0.32% | -1.24% | -0.98% | -1.48% | -1.73% | -1.53% | -5.70% |
| 2023 | 1.10% | 0.16% | -1.14% | 0.55% | -2.61% | 2.68% | 1.74% | 0.48% | 2.29% | -1.14% | -0.05% | 1.99% | 6.07% |
| 2022 | 3.88% | -2.16% | -1.88% | 0.85% | 1.68% | -3.41% | 1.08% | 0.34% | -1.25% | 0.63% | 2.79% | 1.28% | 3.63% |
| 2021 | -0.41% | -2.27% | 0.42% | 1.31% | 2.12% | -2.18% | -2.97% | -0.00% | -0.28% | -3.05% | -0.69% | 2.94% | -5.12% |
Метрики бенчмарка
GMO Alternative Allocation Fund has an annualized alpha of 0.83%, beta of 0.11, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.07%) than losses (5.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.83%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 8.07%
- Участие в снижении
- 5.28%
Комиссия
Комиссия GAAVX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAAVX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAAVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.93 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 13.52 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Alternative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 | $0.00 | $0.95 | $0.17 | $0.73 | $0.47 | $0.52 |
Дивидендный доход | 8.67% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Alternative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Alternative Allocation Fund показал максимальную просадку в 9.59%, зарегистрированную 30 нояб. 2021 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Alternative Allocation Fund составляет 3.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2021 года2021 | -9.59%нояб. 2021 г. | 5mo 26d | 1y 9mo | 2y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -9.50%март 2020 г. | 2mo 20d | 10mo 2d | 1y 17dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.73%февр. 2025 г. | 7mo 13d | 6mo 4d | 1y 1moиюль 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.05%март 2021 г. | 1mo 15d | 2mo 10d | 3mo 25dянв. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.39%май 2026 г. | 3mo 19d | — | 3mo 25dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| GAAVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -56.78% | +47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -9.10% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -18.90% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -25.43% | +15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.74% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -10.72% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.97% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GAAVX
Добавьте GMO Alternative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAAVX