Сравнение GAAVX с AGEPX
GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) and AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund) are both mutual funds - GAAVX is a Multistrategy fund managed by GMO, while AGEPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, GAAVX returned 2.65%/yr vs 7.87%/yr for AGEPX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GAAVX charges 0.61%/yr vs 1.38%/yr for AGEPX.
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и AGEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 6.76%.
GAAVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
AGEPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам GAAVX и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 2.57% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 6.76% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 7.61% |
Correlation
The correlation between GAAVX and AGEPX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.13 |
The correlation between GAAVX and AGEPX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAAVX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
GAAVX
AGEPX
Сравнение GAAVX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.57 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 6.65 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 30.13 | -17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 5.75 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.53 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.33 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и AGEPX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и AGEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAAVX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -22.47% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -3.17% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -4.80% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -22.47% | +12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | 0.00% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.64% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.70% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и AGEPX
GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAAVX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.83% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 2.99% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 3.67% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.16% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.98% | +0.94% |
Сравнение комиссий GAAVX и AGEPX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и AGEPX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности AGEPX в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 9.58% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.56% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAAVX and AGEPX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAAVX has higher volatility (2.32%) compared to AGEPX (0.83%). In terms of maximum drawdown, GAAVX dropped -9.59% vs AGEPX's -22.47%.
AGEPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAAVX и AGEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор