Сравнение GAAVX с AGEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и AGEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAVX и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у AGEPX с доходностью 1.69%.
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAVX и AGEPX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.
Доходность на риск
GAAVX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
GAAVX
AGEPX
Сравнение GAAVX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 4.01 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 5.61 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.06 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.36 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 21.44 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 4.01 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.53 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.26 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и AGEPX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и AGEPX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности AGEPX в 8.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и AGEPX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и AGEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAVX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -22.47% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -4.14% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -22.47% | +12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -3.04% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -3.69% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.84% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и AGEPX
GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAVX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.69% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 2.77% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 4.62% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 5.12% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.98% | +0.89% |