PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с SYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%2.76%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 3.62%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с QRPIXGAAVX с RMDFX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с SRRIXSYMIX с QSPNXSYMIX с TMSRX

Сравнение комиссий GAAVX и SYMIX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SYMIX в 1.69%.

SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXSYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.54

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.10

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.81

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

10.31

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYMIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между GAAVX и SYMIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и SYMIX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и SYMIX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и SYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-17.44%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-7.06%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-12.20%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-4.53%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.27%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.92%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и SYMIX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

4.71%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

9.51%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

12.91%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

10.87%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

11.05%

-5.18%