PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с TFAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и TFAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%2.81%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у TFAFX с доходностью -4.48%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с GMOQXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с QRPRXTFAFX с JAAAXTFAFX с ADANXTFAFX с ARBIX

Сравнение комиссий GAAVX и TFAFX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TFAFX в 1.96%.

TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXTFAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.74

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.07

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.04

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

3.80

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа TFAFX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXTFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.74

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между GAAVX и TFAFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и TFAFX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и TFAFX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и TFAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-25.67%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-9.95%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-25.67%

+16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-7.20%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-7.47%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.14%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и TFAFX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

5.32%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

10.45%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

17.77%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

14.79%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

14.50%

-8.63%