PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с GMOQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и GMOQX

2026 (YTD)20252024202320222021
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.28%15.19%-5.70%6.07%3.63%-1.21%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		2.32%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у GMOQX с доходностью 2.32%.

GAAVX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.21%
С начала года
3.28%
6 месяцев
11.43%
1 год
13.85%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

GMOQX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.32%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.48%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIXGAAVX с RMDFX
Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLEXGMOQX с DBLLXGMOQX с AGEYXGMOQX с GMCDXGMOQX с GBFFXGMOQX с SEDAX

Сравнение комиссий GAAVX и GMOQX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Доходность на риск

GAAVX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXGMOQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

3.14

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

4.57

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.75

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

3.59

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

18.03

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа GMOQX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.14

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между GAAVX и GMOQX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и GMOQX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности GMOQX в 6.23%

TTM2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.50%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.23%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и GMOQX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GMOQX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-31.41%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-5.66%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-3.53%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-10.04%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.14%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и GMOQX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.84%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.28%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

3.93%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

6.71%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

11.00%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

11.00%

-5.13%