PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAAVX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) is Multistrategy fund managed by GMO, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GAAVX returned 2.65%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAAVX и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.57%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%8.60%

Correlation

The correlation between GAAVX and BRK-B is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с SYMIXGAAVX с TFAFXGAAVX с TNMAXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GAAVX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.01

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
0.09

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.01

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

-0.01

+4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

-0.03

+12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-0.01

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и BRK-B

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAVXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-53.86%

+44.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-9.42%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-14.95%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-26.58%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-9.57%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-11.07%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

4.47%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и BRK-B

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 2.32%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAVXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

4.08%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

10.87%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

14.39%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

17.13%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

19.43%

-13.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и BRK-B

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%

Часто задаваемые вопросы

GAAVX and BRK-B have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to GAAVX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GAAVX dropped -9.59% vs BRK-B's -53.86%.

GAAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAAVX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор