Сравнение GAAVX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAAVX или BRK-B.
Основные характеристики
| GAAVX | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.00% | 16.90% |
| Дох-ть за 1 год | 7.42% | 26.44% |
| Дох-ть за 3 года | 0.91% | 13.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.48% | 15.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 4.04% | 12.07% |
| Макс. просадка | -9.59% | -53.86% |
| Current Drawdown | -0.75% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и BRK-B составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и BRK-B
С начала года, GAAVX показывает доходность 0.00%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 16.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAAVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и BRK-B
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 5.18% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и BRK-B
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и BRK-B
Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.26%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.