PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.28%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

GAAVX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.21%
С начала года
3.28%
6 месяцев
11.43%
1 год
13.85%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIXGAAVX с RMDFX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GAAVX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

-0.62

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

-0.73

+3.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.90

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

-0.70

+4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

-1.19

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.62

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между GAAVX и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и BRK-B

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.50%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и BRK-B

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-53.86%

+44.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-14.95%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-26.58%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-11.57%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-11.07%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

8.75%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и BRK-B

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.84%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

4.12%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

11.11%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

18.30%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

17.20%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

19.44%

-13.57%