Сравнение RMDFX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 2.53% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 6.75% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и ADAIX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
RMDFX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
RMDFX
ADAIX
Сравнение RMDFX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 4.19 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 6.86 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 2.06 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 9.83 | -5.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 37.48 | -20.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 4.19 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.56 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и ADAIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и ADAIX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и ADAIX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -14.75% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -0.64% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -7.40% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -14.75% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.31% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.85% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.17% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и ADAIX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.38% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 1.11% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 1.54% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 2.69% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.33% | +1.87% |