Сравнение RMD с PHM
RMD (ResMed Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 22.20%/yr for PHM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 13.85% против 22.20% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам RMD и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between RMD and PHM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
PHM:
$10.36
RMD:
14.14
PHM:
11.88
RMD:
0.44
PHM:
0.84
RMD:
3.88
PHM:
1.44
RMD:
$5.54B
PHM:
$16.83B
RMD:
$3.42B
PHM:
$4.39B
RMD:
$2.10B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. PHM — Ранг доходности на риск
RMD
PHM
Сравнение RMD c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.85 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.66 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и PHM
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -92.40% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -22.60% | -14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -38.01% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -38.01% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -62.11% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -16.36% | -16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -35.47% | +19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 11.62% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и PHM
ResMed Inc. (RMD) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 9.81% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.64% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 23.60% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 34.34% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 34.72% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 36.49% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и PHM
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PHM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и PHM
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and PHM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор