Сравнение RMD с FFIV
RMD (ResMed Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 12.87%/yr for FFIV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.20%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 13.85% против 12.87% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам RMD и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between RMD and FFIV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.30 |
The correlation between RMD and FFIV shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
FFIV:
$12.19
RMD:
14.14
FFIV:
32.50
RMD:
0.44
FFIV:
1.42
RMD:
3.88
FFIV:
9.54
RMD:
$5.54B
FFIV:
$2.41B
RMD:
$3.42B
FFIV:
$2.63B
RMD:
$2.10B
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. FFIV — Ранг доходности на риск
RMD
FFIV
Сравнение RMD c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.04 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.28 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и FFIV
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -97.59% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -34.73% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -34.73% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -47.42% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -54.59% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -3.17% | -30.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -40.16% | +24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 15.77% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и FFIV
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 8.89% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 24.72% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 33.48% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 29.97% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 29.56% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и FFIV
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMD and FFIV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs FFIV's -97.59%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор