Сравнение RMD с CBOE
RMD (ResMed Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 13.85% против 17.84% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам RMD и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between RMD and CBOE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between RMD and CBOE shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
CBOE:
$11.77
RMD:
14.14
CBOE:
25.07
RMD:
0.44
CBOE:
0.47
RMD:
3.88
CBOE:
6.46
RMD:
$5.54B
CBOE:
$4.79B
RMD:
$3.42B
CBOE:
$2.50B
RMD:
$2.10B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. CBOE — Ранг доходности на риск
RMD
CBOE
Сравнение RMD c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.29 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.70 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и CBOE
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -43.23% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -24.69% | -12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -24.69% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -24.69% | -29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -43.23% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -19.41% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -11.41% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 5.58% | +10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и CBOE
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 9.81%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 15.70% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 24.24% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 27.44% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 23.27% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 25.36% | +6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и CBOE
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и CBOE
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and CBOE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to RMD (9.81%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор