Сравнение RMD с ALLE
RMD (ResMed Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 8.36%/yr for ALLE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у ALLE с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 13.85% против 8.36% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам RMD и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between RMD and ALLE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
ALLE:
$7.33
RMD:
14.14
ALLE:
18.29
RMD:
0.44
ALLE:
2.04
RMD:
3.88
ALLE:
2.79
RMD:
$5.54B
ALLE:
$4.16B
RMD:
$3.42B
ALLE:
$1.87B
RMD:
$2.10B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. ALLE — Ранг доходности на риск
RMD
ALLE
Сравнение RMD c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.07 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.16 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и ALLE
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -43.25% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -29.84% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -29.84% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -38.87% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -43.25% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -25.19% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -11.00% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 13.18% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и ALLE
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 7.88% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 20.08% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 25.14% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 26.10% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 26.81% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и ALLE
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ALLE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и ALLE
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and ALLE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs ALLE's -43.25%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор