Сравнение RMBS с AMBA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RMBS с AMBA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между RMBS и AMBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMBS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RMBS

AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.19

AMBA:

0.70

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.13

AMBA:

1.33

Коэф-т Омега

RMBS:

1.02

AMBA:

1.16

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.16

AMBA:

0.43

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.37

AMBA:

2.44

Индекс Язвы

RMBS:

28.61%

AMBA:

14.35%

Дневная вол-ть

RMBS:

57.24%

AMBA:

49.87%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

RMBS:

-49.82%

AMBA:

-64.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$6.28B

AMBA:

$3.18B

EPS

RMBS:

$1.61

AMBA:

-$3.87

PEG коэффициент

RMBS:

3.80

AMBA:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$395.52M

AMBA:

$252.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$301.31M

AMBA:

$152.26M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$162.77M

AMBA:

-$130.08M

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции RMBS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 19.12% против 3.05% соответственно.

RMBS

С начала года

11.43%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-1.14%

1 год

-14.48%

5 лет

32.75%

10 лет

19.12%

AMBA

С начала года

4.70%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

27.32%

1 год

38.47%

5 лет

3.99%

10 лет

3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBS

AMBA

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RMBS

AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и AMBA

Ни RMBS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и AMBA

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RMBS

AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и AMBA

Текущая волатильность для Rambus Inc. (RMBS) составляет 11.06%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что RMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RMBS

AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RMBS с AMBA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RMBS и AMBA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и AMBA

RMBS

AMBA

Сравнение RMBS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и AMBA

Просадки

Сравнение просадок RMBS и AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и AMBA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество