PortfoliosLab logo
Сравнение RMBS с AMBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RMBS и AMBA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RMBS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
883.40%
684.98%
RMBS
AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.16

AMBA:

0.25

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.21

AMBA:

0.79

Коэф-т Омега

RMBS:

1.03

AMBA:

1.10

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.14

AMBA:

0.19

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.42

AMBA:

0.77

Индекс Язвы

RMBS:

22.95%

AMBA:

19.88%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.69%

AMBA:

61.21%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

RMBS:

-56.60%

AMBA:

-78.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$5.47B

AMBA:

$2.02B

EPS

RMBS:

$1.65

AMBA:

-$2.84

Коэффициент PEG

RMBS:

3.80

AMBA:

4.97

Коэффициент P/S

RMBS:

9.83

AMBA:

7.09

Коэффициент P/B

RMBS:

4.88

AMBA:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$438.75M

AMBA:

$284.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$344.60M

AMBA:

$173.09M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$193.93M

AMBA:

-$117.64M

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -34.60%. За последние 10 лет акции RMBS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 13.97% против -4.22% соответственно.


RMBS

С начала года

-3.63%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

17.10%

1 год

-14.00%

5 лет

32.36%

10 лет

13.97%

AMBA

С начала года

-34.60%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-17.63%

1 год

10.40%

5 лет

-1.99%

10 лет

-4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RMBS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMBS: -0.16
AMBA: 0.25
Коэффициент Сортино RMBS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMBS: 0.21
AMBA: 0.79
Коэффициент Омега RMBS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMBS: 1.03
AMBA: 1.10
Коэффициент Кальмара RMBS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMBS: -0.20
AMBA: 0.19
Коэффициент Мартина RMBS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMBS: -0.42
AMBA: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.25
RMBS
AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и AMBA

Ни RMBS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и AMBA

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.15%
-78.06%
RMBS
AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и AMBA

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 31.16% по сравнению с Ambarella, Inc. (AMBA) с волатильностью 28.53%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.16%
28.53%
RMBS
AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию