Сравнение RMBS с AMBA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RMBS с AMBA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между RMBS и AMBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RMBS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RMBS

AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.50

AMBA:

-0.27

Коэф-т Сортино

RMBS:

-0.42

AMBA:

-0.02

Коэф-т Омега

RMBS:

0.95

AMBA:

1.00

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.42

AMBA:

-0.19

Коэф-т Мартина

RMBS:

-1.30

AMBA:

-0.92

Индекс Язвы

RMBS:

21.92%

AMBA:

16.85%

Дневная вол-ть

RMBS:

56.93%

AMBA:

56.91%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

RMBS:

-63.26%

AMBA:

-80.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$4.63B

AMBA:

$1.78B

EPS

RMBS:

$1.65

AMBA:

-$2.84

PEG коэффициент

RMBS:

3.80

AMBA:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$438.75M

AMBA:

$284.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$344.60M

AMBA:

$173.09M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$193.93M

AMBA:

-$117.64M

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность -18.42%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -42.34%. За последние 10 лет акции RMBS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 12.85% против -5.38% соответственно.

RMBS

С начала года

-18.42%

1 месяц

-20.06%

6 месяцев

5.05%

1 год

-26.82%

5 лет

31.77%

10 лет

12.85%

AMBA

С начала года

-42.34%

1 месяц

-25.31%

6 месяцев

-25.37%

1 год

-14.18%

5 лет

-1.59%

10 лет

-5.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RMBS: -0.50

AMBA: -0.27

Коэффициент Сортино

RMBS: -0.42

AMBA: -0.02

Коэффициент Омега

RMBS: 0.95

AMBA: 1.00

Коэффициент Кальмара

RMBS: -0.58

AMBA: -0.19

Коэффициент Мартина

RMBS: -1.30

AMBA: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RMBS

AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и AMBA

Ни RMBS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и AMBA

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RMBS

AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и AMBA

Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA) имеют волатильность 19.43% и 19.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RMBS

AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RMBS с AMBA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RMBS и AMBA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и AMBA

RMBS

AMBA

Сравнение RMBS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и AMBA

Просадки

Сравнение просадок RMBS и AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и AMBA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество