PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с USRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 10.77% vs 19.09% for USRT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как USRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USRT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 15.67%.

RMAX.TO

1 день
1.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.66%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USRT

1 день
0.00%
1 месяц
1.30%
С начала года
15.67%
6 месяцев
14.36%
1 год
19.09%
3 года*
13.30%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и USRT

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		8.31%5.39%9.70%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		15.67%-2.26%16.13%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and USRT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between RMAX.TO and USRT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RMAX.TO и USRT

Секторы
RMAX.TO
USRT

Недвижимость

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RMAX.TO
100.0%
USRT
99.4%

Сырьевые материалы

RMAX.TO

-

USRT

-

Коммуникационные услуги

RMAX.TO

-

USRT

-

Потребительский циклический сектор

RMAX.TO

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

RMAX.TO

-

USRT

-

Энергетика

RMAX.TO

-

USRT

-

Финансовые услуги

RMAX.TO

-

USRT
0.1%

Здравоохранение

RMAX.TO

-

USRT

-

Промышленность

RMAX.TO

-

USRT

-

Технологии

RMAX.TO

-

USRT

-

Коммунальные услуги

RMAX.TO

-

USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

RMAX.TO vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.44

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.98

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.68

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

7.29

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.67

+0.27

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и USRT

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки USRT в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TOUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-39.02%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.14%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.89%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и USRT

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.52%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TOUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.72%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.63%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

13.35%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

17.02%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

19.63%

-6.64%

Сравнение комиссий RMAX.TO и USRT

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и USRT

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности USRT в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.53%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.62%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and USRT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

They also come from different issuers: Hamilton ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.08% for USRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор