Сравнение RMAX.TO с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
RMAX.TO и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RMAX.TO и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMAX.TO и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 1.02% | 5.39% | 9.70% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 5.68% | -2.26% | 16.13% |
Разные валюты инструментов
RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как USRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USRT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAX.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 5.68%.
RMAX.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMAX.TO и USRT
RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
RMAX.TO vs. USRT — Ранг доходности на риск
RMAX.TO
USRT
Сравнение RMAX.TO c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAX.TO | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.29 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 0.83 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAX.TO | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RMAX.TO и USRT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX.TO и USRT
Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности USRT в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 9.98% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок RMAX.TO и USRT
Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки USRT в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMAX.TO | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -69.91% | +54.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -12.95% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -6.38% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -13.08% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.09% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX.TO и USRT
Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.82%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMAX.TO | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.71% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 9.62% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 16.83% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 17.08% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 19.66% | -6.59% |